유튜브에서 공개한 검증을 수치 전문과 재현 코드까지 붙여 모아둔 곳입니다. 전략·조합 후보 3,400개 이상을 직접 돌렸고, 떨어진 것도 지우지 않고 그대로 뒀습니다. 믿지 말고 직접 돌려보세요.
검증 20건 · 후보 3,400개+ 실측 · 재현 코드 전부 무료
매달 100만원씩 산 ISA를 세금까지 떼고 1999년부터 견줬습니다. 나스닥100이 크게 진 때와 쓸 날짜가 정해진 돈의 예금 비교까지 재현 코드와 함께 드립니다.
KODEX 200 에 전부 넣는 것과 일부를 단기채 ETF에 빼 두고 매달 맞추는 것을 실제 수정종가로 2012년부터 견줬습니다. 10%를 빼 둘 때마다 폭락 바닥은 약 40만원 덜 깊고, 10년 뒤 돈은 약 40만원 덜 남았습니다. 비중표와 재현 코드를 그대로 드립니다.
인버스 1,000만원과 곱버스 500만원 + 단기채 ETF 500만원을 한국 실물 ETF 종가로 2016년부터 견줬습니다. 하락이 맞으면 인버스가 조금 더, 코스피가 크게 오르면 곱버스 반이 훨씬 덜 잃었습니다. 해마다 결과와 재현 코드를 그대로 드립니다.
트레이딩뷰 신상 GARCH 슈퍼트렌드를 같은 생각으로 짜서, 일봉 50일선·변동성 비중 두 규칙을 똑같이 단 원조 봇과 바이낸스·업비트 가격으로 맞붙였습니다. 신상 설정 9가지 중 바이낸스 8가지·업비트 9가지가 더 남겼고, 두 규칙을 떼면 둘 다 절반 넘게 깎인 적이 있었습니다.
매년 12월 그해 실현 이익이 250만원이 될 만큼만 팔고 그날 다시 사면 양도세가 얼마나 줄까. S&P500 ETF 실제 가격과 환율로 2016년부터 계산했습니다. 수수료까지 빼고 손에 343만원 더 남았습니다. 해마다 판 금액과 재현 코드를 그대로 드립니다.
TQQQ 200일선 봇에 다 넣기 무서울 때 남는 돈을 현금에 둘지 비트코인 봇에 넣을지 업비트·바이낸스 가격으로 돌렸습니다. TQQQ 봇·비트코인 봇·현금에 1/3씩 나눠 3개월마다 맞춘 계좌가 하락 폭은 비슷하게, 돈은 더 남겼습니다. 재현 코드와 자료를 그대로 드립니다.
1999년부터 코스피 실제 가격으로, 긴 연휴마다 팔고 연휴 뒤에 다시 산 계좌와 그냥 들고 간 계좌를 견줬습니다. 28년으로는 들고 간 쪽이 앞섰고, 2012년 이후는 거의 같았으며, 올해(2026년)는 판 쪽이 맞은 해였습니다. 재현 코드와 자료를 그대로 드립니다.
같은 비트코인 슈퍼트렌드 봇에 익절만 다르게 걸어 바이낸스·업비트 가격으로 돌렸습니다. 10% 익절은 비트코인·이더리움 × 봇 규칙 셋 × 거래소 둘, 12개 모두 덜 남았습니다 — 크게 오르는 몇 번을 10%에서 끊었기 때문입니다. 재현 코드와 자료를 그대로 드립니다.
산 값보다 30% 오른 날 그날 팔아 KODEX200으로 옮긴 것과, 고점에서 20% 꺾일 때 판 것을 3년 뒤 같은 날 견줬습니다. 최근(2020년 이후)은 반대였다는 것과 삼성전자만 보면 반반이라는 것까지 그대로 싣습니다.
1,000만원을 한 번에 넣고 10년 묻어 둔 경우를 시작 달마다 견줬습니다. 3배가 2배보다 많이 남은 건 194번, 원금보다 줄어든 건 2배 64번 · 3배 124번이었습니다. 2010년부터만 보면 3배가 늘 이긴 이유까지 싣습니다.
1,000만원으로 거래가 가장 많던 코인 20개를 나눠 산 두 사람 — 그대로 둔 사람 6,532만원, 매달 거래 많은 20개로 갈아 담은 사람 1,452만원. 시작한 달을 바꿔도 16번 중 16번 그대로 둔 쪽이 더 남았습니다. 골짜기와 한계까지 그대로 싣습니다.
매달 100만원씩 5년, 적금과 S&P500 ETF 적립을 시작 달마다 견줬습니다. 5년 뒤 그날 팔면 188번, 적금보다 아래일 때 최대 2년 기다리면 235번 ETF가 더 남았습니다. 기다리고도 진 49번까지 그대로 싣습니다.
20거래일 고점보다 20% 넘게 빠진 날, 다음 날 바로 산 것과 바닥에서 10% 반등을 보고 산 것을 1년 뒤 같은 날 견줬습니다. 반등을 기다린 쪽이 이긴 해와 삼성전자 2024년 9월까지 그대로 싣습니다.
매달 100만원씩 3년 넣은 ISA 가 만기 날 마이너스일 때, 빼서 1년 예금에 둔 것과 1년 더 든 것을 견줬습니다. 진 일곱 번과 1년 뒤에도 원금 아래였던 아홉 번까지 표로 그대로 싣습니다.
트레이딩뷰 슈퍼트렌드(ATR 14 · 배수 2) + 일봉 50일선 + 변동성 비중 봇을 차트 시간봉만 바꿔 바이낸스·업비트·비트스탬프 가격으로 돌렸습니다. 4~8시간봉은 서고 1·2시간봉은 무너졌습니다 — 수수료를 0 으로 놓아도 1시간봉이 낮았습니다. 파인 스크립트와 재현 코드를 그대로 드립니다.
KODEX 코스닥150레버리지 거래소 체결가로 2016년부터 견줬습니다. 장 마감에 사서 다음 날 아침에 판 계좌가 계속 들고 있던 계좌보다 훨씬 더 남았고, 낮에만 들었다면 31만원 이었습니다. 다만 매매차익 과세(15.4%)를 넣으면 뒤집힐 수 있어 영상으로 만들지 않았습니다 — 그 계산까지 그대로 싣습니다.
국내 금 ETF·은 ETF 실제 가격으로 2016년부터 견줬습니다. 금은비가 80 을 넘으면 절반을 은으로, 65 밑이면 다시 금으로 — 10.8년에 세 번 갈아탔고 가장 크게 떨어진 폭은 금만 든 계좌와 같았습니다. 차이가 큰 두 번(2020·2025)에서 나왔다는 것까지 그대로 싣습니다.
20일 최고가 돌파 신호로 비트코인을 한 번에 다 산 계좌와, 터틀 원조처럼 처음엔 조금 사고 오를 때마다 더 산 계좌를 2018년부터 실제 가격으로 견줬습니다. 이더리움에서는 버티지 못했고 2024년부터는 그냥 들고 있는 쪽이 더 벌었다는 것까지 그대로 싣습니다.
SCHD 를 사서 배당만 꺼내 쓴 계좌와 S&P500 ETF 를 사서 같은 날 같은 금액을 판 계좌를 2011년부터 실제 가격으로 견줬습니다. 10년짜리 61번 중 51번, 다른 미국 배당 ETF 8개 모두 팔아 쓰기 쪽이 더 남았습니다. 국내 고배당 ETF 는 반대였다는 것까지 그대로 싣습니다.
2007년 말 코스피 시총 상위 40종목(상장폐지 포함)이 산 값보다 30% 떨어진 1,797번. 그날 절반을 코스피200 ETF 로 옮기면 3년 뒤 넣은 돈의 절반도 못 지킨 경우가 13.0% 에서 2.3% 로 줄었습니다. 전부 옮긴 경우까지 그대로 싣습니다.
2009년 6월 국내 대형주 29종목에 하나씩 1,000만원을 넣고 17년 그대로 뒀습니다. 한 종목은 계좌의 10%까지만 — 가장 나빴던 종목을 골라도 ETF 만의 90.5%를 지켰습니다. 맞혔을 때 덜 버는 값까지 그대로 싣습니다.
2024년 1월 1,000만원 · 참을 손실 20%: 봇에 전부 넣은 계좌는 28.0% 줄어든 때가 있었고, 주문 크기를 계좌의 33%로 건 계좌는 11.1%. 반년마다 다르게 시작한 33번에서 참을 선을 넘은 적이 없었습니다. 번 돈이 적다는 것과 이더리움 봇에선 넘었다는 것까지 그대로 싣습니다.
1985년부터 실제 가격으로 매달 50만원·10년 계좌를 382번 만들어 월급날 바로 사기와 20% 떨어질 때까지 모았다 사기를 견줬습니다. 기다리는 방법 50가지 중 절반 넘게 이긴 것은 없었습니다. 코스피(2009~)에서는 반대였다는 것까지 그대로 싣습니다.
KODEX 200 에 은선물(H)·골드선물(H)을 7 : 3 으로 섞어 2011~2026 실제 가격으로 쟀습니다. 은 섞은 계좌는 그 몫을 현금으로 둔 계좌보다도 더 크게 줄었습니다. 은이 더 번 때와 미국 상장 검산까지 그대로 싣습니다.
미국 대형주 30곳에서 두 배 된 날 1,278번을 찾아 그대로·통장·S&P500 ETF 셋을 3년 뒤로 견줬습니다. 통장에 뺀 원금은 그대로 둔 것과 거의 같았습니다. 얼린 주가 자료와 재현 코드를 전부 공개합니다.
1,000만원을 첫날 전부 바꾸는 쪽과 1년 동안 매달 12번 나눠 바꾸는 쪽을 2005~2025년 시작 날마다 견줬습니다(두 나라 금리 이자 포함). 한국 금리가 더 높았던 때는 거꾸로 나눠 바꾼 쪽이 더 받은 경우가 많았습니다. 얼린 환율·금리 자료와 재현 코드를 전부 공개합니다.
KODEX200 매달 50만원·10년, 마이너스인 달은 안 사는 계좌와 계속 사는 계좌를 2002~2016년 시작 달마다 견줬습니다. 멈추는 규칙은 가장 싼 달만 골라 건너뜁니다. 모아 둔 돈을 회복 때 한꺼번에 넣어도 167번은 계속이 더 남았습니다. 얼린 가격 자료와 재현 코드를 전부 공개합니다.
첫날 다 넣기와 12달 나눠 넣기를 1985~2021년 시작 달마다 견줬습니다(넣고 5년 뒤). 나눠 넣으면 폭락 직전에는 덜 빠지지만 대부분 덜 남았습니다. 코스피 대표 ETF·닛케이에서는 차이가 작았습니다. 얼린 가격 자료와 재현 코드를 전부 공개합니다.
같은 봇 신호(트레이딩뷰 슈퍼트렌드 기본값)로 1,000만원씩 6년 8개월. 팔라는 신호에 숏으로 뒤집은 계좌가 돈도 덜 남기고 고점에서 더 깊게 떨어졌습니다. 봇 설정 444개로 넓혀도 숏으로 돈을 더 남긴 설정은 3개였고, 그 3개도 더 깊게 떨어졌습니다. 수량 고정 1배 · 펀딩비 실제 기록 · 강제청산까지 넣은 재현 코드를 전부 공개합니다.
KODEX 200 과 KODEX 국고채3년을 반반으로 담고 17년. 그냥 둔 계좌는 올해 6월 주식이 86.5%까지 커져 있었고, 매달 다시 반반으로 맞춘 계좌는 51.1%였습니다. 대신 17년 끝에 남은 돈은 그냥 둔 계좌가 더 많았습니다 — 더 버는 법이 아니라 반반을 지키는 법입니다. 설정값과 재현 코드를 전부 공개합니다.
같은 지수를 담는 국내상장 ETF 두 개 중 하나는 이름 끝에 (H) 가 붙어 있습니다. 매달 100만원씩 8년을 양쪽에 똑같이 넣고, 남은 돈과 가장 많이 빠졌을 때를 견줬습니다. 짝비교 네 번 전부 (H) 가 없는 쪽이 더 벌고 덜 빠졌습니다. 종목 코드와 재현 코드를 전부 공개합니다.
매달 75만원씩 13.9년. 주식형·채권형을 섞어 두고 해마다 한 번 맞춘 계좌와, 일주일에 한 번 보고 통째로 옮긴 계좌를 같은 기간·같은 납입으로 맞대 봤습니다. 설정값·요일 다섯 가지 성적·재현 코드를 전부 공개합니다.
"코인 자동매매 봇 짜줘"에 언어모델이 흔히 내놓는 건 교과서 지표의 기본값입니다. 그 12종을 이더리움 4시간봉에 정직하게 걸면 12종 전부 계좌가 반 토막 넘게 꺼집니다 (가장 얕은 것도 −53.7%). 코드 바깥에 두 줄 — 일봉 30일 이동평균 위에서만 매수, 진입 비중 60% — 을 더하면 6종이 잣대를 넘습니다. 대표 조합은 낙폭 −67.7%가 −23.6%로 줄고, 2022년 폭락장 87일은 통째로 쉽니다. 다만 돈은 덜 법니다 — 같은 6.86년을 그냥 들고 있던 계좌가 가장 많이 벌었습니다. 그 숫자도 같이 실어 뒀습니다.
UT Bot Alerts(key 2 · ATR 21) · 비트코인 4시간봉 · 같은 차트의 300 이동평균 위에서만. 넣을 값 네 개를 파인 스크립트에 박아 그대로 드립니다. 업비트 원화 8.8년 기준 1,000만원이 그냥 보유 9,604만원, 이 설정 6억 542만원이었고 낙폭은 −87.5%가 −33.6%로 줄었습니다. 대신 291번 가운데 이익으로 끝난 건 36%뿐이고, 같은 설정을 바이낸스로 옮기면 1억 3,295만원입니다. 이긴 해가 어느 해였는지, 지표와 이동평균선 중 무엇이 한 일인지까지 표로 갈라 뒀습니다.
4시간봉 · 이동평균 20/200 · 일봉 50일선 위에서만 · 투입 비중 0.6. 값 하나를 코인 21종에 그대로 붙여 업비트와 바이낸스 두 시장에서 돌렸습니다. 기준(나쁜 쪽 시장 연 30% 이상, 두 시장 낙폭 −35% 이내)을 넘은 건 비트코인·이더리움·솔라나 셋. 이더리움 8.4년 기준 1,000만원이 그냥 보유 3,716만원, 이 설정 13,501만원이었고 낙폭은 −89.5%가 −31.6%로 줄었습니다. 대신 돈이 남은 거래는 다섯 번에 한 번뿐입니다.
살아남은 전략 네 개를 여덟 해 반 굴렸습니다. 가장 좋았던 하나는 연 46.1%, 가장 나빴던 하나는 24.7%. 문제는 그 46.1%가 다 지난 뒤에야 보인다는 것입니다. 직전 두 해 1등을 골라 다음 한 해를 맡기기를 46번 했더니 다시 1등이었던 건 10번뿐이었고, 넷을 다 담은 쪽이 수익 30번·낙폭 35번 이겼습니다. 나눠 담기가 사는 건 수익이 아니라 잘못 고를 위험입니다.
전략은 한 줄도 고치지 않고 손절선과 익절선만 얹어 시장 17개 x 전략 6개 = 102개 조합을 전수했습니다. 낙폭은 92개 조합에서 줄었지만 수익이 오른 건 5개였습니다. 범인은 손절이 아니라 신호가 켜져 있는데도 시장 밖에 서 있던 1,426일이었고, 같은 방어를 '비중 한 줄'이 더 싸게 삽니다(102개 중 72개 승).
기준을 통과한 레시피 4종을 한 줄도 고치지 않고 자산만 바꿔 29칸에 붙였습니다. 크립토는 12칸 전부 통과, 주식·금·원유는 17칸 중 1칸. 승패를 가른 기준선을 찾았다고 생각했지만, 미리 등록해둔 외삽에서 적중률 43%가 나와 저희가 직접 기각했습니다.
화제가 된 신상 아이디어 9개를 448조합으로 펼쳐 두 거래소 9년치에 전부 돌렸습니다. 같은 잣대를 통과한 건 10조합. 그 설정값과 지표 파일, 재현 코드를 함께 올려두었습니다.
1000만원을 45억으로 불린 전략인데, 거래소를 바꾸자 최대낙폭이 −53.4%까지 벌어졌습니다. 손절 계열 장치는 낙폭을 거의 못 줄였고, 변동성 타겟 사이징 하나만 기준을 넘겼습니다.
BTC·ETH 8.7년에 162개 조합, 324칸을 전수로 돌렸습니다. 하락 41전 41승이라는 성적표와 최종 잔고 254만원이 어떻게 같이 나오는지, 그리고 이걸 뒤집는 이탈 처리 두 줄까지 적었습니다.
같은 지표라도 설정값에 따라 1000만원이 6억이 되기도, 5만원이 되기도 했습니다. 1,776번을 돌려 잣대를 통과한 4개의 설정값과 신호·알림이 붙은 지표 파일을 공개합니다.
RSI·골든크로스·MACD·볼린저·변동성돌파. AI가 준 코드를 기본값 그대로 8.4년 돌렸습니다. 같은 AI에게 같은 식으로 시켰는데 결과가 이렇게까지 갈린 이유를 전략별로 뜯어 두었습니다.
연복리 30% 이상, 최대낙폭 30% 이내를 두 거래소에서 동시에 요구했고 1,886개는 여기서 떨어졌습니다. 살아남은 조합은 1000만원을 5억 4천으로 만들었고, 그 규칙과 설정값을 그대로 적어뒀습니다.
커버드콜 ETF와 지수 ETF에 각각 1000만원을 넣었습니다. 분배금을 한 푼 안 쓰고 전액 재투자해도 2831만원 대 9411만원, 받아서 썼다면 원금은 730만원으로 줄어 있었습니다.
코스피 10년에 1000만원을 넣고, 전략은 건드리지 않은 채 매매 횟수만 바꿔 봤습니다. 한 번도 안 팔면 3393만원, 매일 사고팔면 12만원. 2026년 오른 증권거래세를 반영한 숫자입니다.
같은 돈으로 BTC를 그냥 들고 있었으면 17억이었습니다. 승률 100%인데 꼴찌인 이유는 ‘본전 탈출’입니다. 같은 수학인 물타기를 닛케이·코스피·S&P500에 붙여도 결과는 같았습니다.
코스피 시총 상위 24종목을 등가중으로 담았을 때, 종목 수 대신 위험 요인으로 센 유효 베팅 수(ENB)는 1.06이었습니다. 코인 19종목은 1.01, 멀티에셋 5자산은 2.31. 2,855거래일 실측입니다.
자산배분 40/30/30에 연 1회 리밸런싱. 21년을 돌려보면 폭락장에서 벌어지는 차이가 여기서 납니다. 백테스트 코드는 무료이고, 이 규칙을 대신 지켜주는 완성형 리밸런싱봇도 있습니다.
만들기 전에 검증하고, 통과한 것만 실계좌에 붙이는 게 순서입니다. 알고랩은 전략을 코드로 옮기고 백테스트로 확인한 뒤 실전에 연결합니다. 전략이 아직 규칙이 아니어도 상담에서 함께 정리해 드립니다.
무료 상담 시작하기 실제 제작 사례 보기※ 본 페이지와 각 검증 페이지의 수치는 공개된 시장 데이터를 과거 기준으로 검증한 교육·검증 목적의 자료이며, 특정인에 대한 투자권유나 매수·매도 권유가 아닙니다. 과거 백테스트 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 통과 설정값은 과거 데이터에서 선택되어 과최적화 위험이 있습니다. 암호화폐 등 일부 자산은 원금 전액 손실이 가능한 고위험 자산입니다. 알고랩(퀀트웍스)은 투자자문업·투자일임업을 영위하지 않으며, 전략을 사람 대신 실행하는 프로그램을 제작·제공할 뿐 수익을 만들어 주는 장치를 팔지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 이용자 본인에게 있습니다.