Strategy Lab · AI 자동매매 봇 실측
"코인 자동매매 봇 짜줘"에 언어모델이 흔히 내놓는 건 교과서 지표의 기본값입니다. 그 12종을 이더리움 4시간봉에 정직하게 걸었더니 12종 전부 계좌가 반 토막 넘게 꺼졌습니다. 코드에 두 줄(떨어지는 장에서는 쉬기 · 계좌의 60%만 넣기)을 더하면 6종이 저희 잣대를 넘습니다. 다만 돈은 덜 법니다 — 두 줄이 사 주는 건 수익이 아니라 버틸 수 있는 계좌입니다.
파라미터는 전부 그 지표의 공표된 기본값입니다. 우리가 고른 값이 하나도 없어야 "짜 주는 대로 돌리면?"이라는 질문이 성립합니다.
· 표본 12종: RSI 14·30/70 / 골든크로스 5·20 / 골든크로스 50·200 / MACD 12·26·9 / EMA 12·26 / 볼린저 20·2 역추세 / 볼린저 20·2 돌파 / 변동성 돌파 k=0.5 / 스토캐스틱 14·3 / 돈치안 20 / CCI 20·±100 / 슈퍼트렌드 10·3
· 자산·구간: 이더리움 4시간봉 · 2019-11-01 ~ 2026-09-12 (6.86년) · 워밍업 400봉 제외
· 시장 둘: 업비트 원화(KRW-ETH)와 바이낸스 USDT(ETHUSDT)에서 각각 돌려 나쁜 쪽을 씁니다. 한 거래소의 좋은 값을 대표로 쓰지 않습니다.
· 체결은 신호가 뜬 다음 봉입니다(룩어헤드 없음). 비용은 편도 0.1% — 업비트 0.05%·바이낸스 0.1%대의 실수수료보다 보수적이고 호가 밀림을 덮는 값입니다.
· 잣대는 둘을 같이 봅니다 — 연 30% 이상, 그리고 최대낙폭 −35% 이내. 수익만 보면 낙폭이 숨고, 낙폭만 보면 돈을 안 넣은 계좌가 이깁니다.
왼쪽이 AI가 준 그대로, 오른쪽이 두 줄을 넣은 뒤입니다. 둘 다 두 시장 중 나쁜 쪽 기준입니다. 막는 것은 수익이 아니라 낙폭입니다 — 그대로 돌린 12종 가운데 가장 얕게 꺼진 것도 −53.7%였습니다.
| AI 기본값 봇 | 계열 | 그대로 연수익 | 그대로 낙폭 | 두 줄 연수익 | 두 줄 낙폭 | 잣대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI 14 · 30/70 반등 | 평균회귀 | −18.7% | −90.4% | −0.5% | −41.2% | — |
| 골든크로스 5/20 | 추세 | 52.0% | −67.7% | 41.6% | −23.6% | 통과 |
| 골든크로스 50/200 | 추세 | 81.9% | −58.8% | 45.6% | −29.6% | 통과 |
| MACD 12/26/9 | 추세 | 28.4% | −80.4% | 31.5% | −26.4% | 통과 |
| EMA 12/26 크로스 | 추세 | 28.3% | −66.0% | 37.8% | −23.6% | 통과 |
| 볼린저 20·2 역추세 | 평균회귀 | −17.2% | −87.9% | 0.4% | −34.8% | — |
| 볼린저 20·2 돌파 | 추세 | 21.5% | −68.1% | 27.4% | −23.4% | — |
| 변동성 돌파 k=0.5 | 돌파 | −53.4% | −99.5% | −19.7% | −78.3% | — |
| 스토캐스틱 14/3 | 평균회귀 | −26.1% | −92.9% | −1.7% | −44.3% | — |
| 돈치안 20 돌파 | 돌파 | 22.6% | −69.2% | 34.1% | −26.3% | 통과 |
| CCI 20 ±100 | 평균회귀 | −22.8% | −92.7% | −3.5% | −47.5% | — |
| 슈퍼트렌드 10/3 | 추세 | 40.2% | −53.7% | 40.6% | −22.1% | 통과 |
잣대 통과 0/12 → 6/12. 평균회귀 계열 네 종(RSI·볼린저 역추세·스토캐스틱·CCI)은 두 줄을 얹어도 살아나지 않습니다 — 두 줄은 만능이 아니라 추세 계열을 살리는 장치입니다.
영상에서 드린 값 그대로입니다. 지표는 무엇을 쓰든 상관없고, 아래 두 줄이 지표 코드 바깥에 붙습니다.
첫 줄 — 언제 쉴지. 4시간봉 종가가 '30일치 평균' 위일 때만 매수를 허용합니다. 아래로 내려가면 전량 청산하고 쉽니다. 30일치 평균은 30 × 6 = 180봉 단순이동평균이고, 판정은 하루 한 번이 아니라 봉마다 합니다 — 일봉 종가로 짜면 같은 숫자가 안 나옵니다.
둘째 줄 — 얼마를 넣을지. 진입 비중은 계좌의 60%. 나머지 40%는 현금으로 둡니다. ⚠ 한 번 넣고 두는 것이 아니라 봉마다 그때 잔고의 60%로 되맞춥니다(코드의 pos는 잔고 대비 비율입니다). 한 번만 넣고 비중이 표류하게 두면 같은 6.86년이 10.21배·−23.6%가 아니라 15.66배·−19.6%로 나옵니다 — 다른 전략입니다.
· 두 줄 중 하나만으로는 잣대를 못 넘습니다. 첫 줄은 버는 줄(떨어지는 장을 피한다), 둘째 줄은 버티는 줄(한 번에 걸리는 돈을 줄인다)이고, 둘이 같이 있어야 통과하는 조합이 생깁니다.
· 비중 60%는 이 표본에서 고른 값이 아닙니다. 이 21종 밖 홀드아웃 26개 코인에서 칼마 최적 비중이 26개 중 25개에서 0.6이었습니다. 0.6~0.8 구간이 통째로 살아 있고, 코인이 험할수록 낮은 쪽입니다.
· 필터 일수도 마찬가지입니다. 20·30·50일 어디로 옮겨도 통과 구역 안에 있습니다(비중 0.5~0.8 × 필터 20~50일 격자 24개 조합 중 11개 통과). 숫자를 정확히 맞출 필요가 없다는 게 이 처방의 요점입니다.
대표 조합 하나(골든크로스 5/20)를 나쁜 쪽인 바이낸스에서 끝까지 따라간 실제 경로입니다. 가장 극적인 조합이 아니라 가장 교과서적인 조합을 골랐습니다.
| 계좌 | 6.86년 뒤 | 고점 | 그 뒤 바닥 | 최대낙폭 |
|---|---|---|---|---|
| 이더리움을 그냥 보유 | 1억 7,992만원 | 3억 4,570만원 | 6,527만원 | −81.1% |
| AI 봇 그대로 | 1억 6,406만원 | 1억 7,306만원 | 5,586만원 | −67.7% |
| 두 줄을 넣고 | 1억 209만원 | 6,459만원 | 4,938만원 | −23.6% |
| 같은 노출(0.21) 고정비중 | 2,559만원 | 2,454만원 | 1,794만원 | −26.9% |
"0개 → 6개"는 봇이 고쳐졌다는 뜻으로 읽히기 쉽습니다. 그래서 지표를 통째로 지우고 두 줄만 남긴 계좌를 따로 돌렸습니다 — 30일치 평균선 위에서만 보유, 비중 60%, 지표 없음.
| 계좌 | 연수익 | 최대낙폭 | 잣대 |
|---|---|---|---|
| 두 줄만 (지표 삭제) | 53.6% | −25.6% | 통과 |
| 골든크로스 50/200 + 두 줄 | 45.6% | −29.6% | 통과 |
| 골든크로스 5/20 + 두 줄 (대표) | 41.6% | −23.6% | 통과 |
| 슈퍼트렌드 10/3 + 두 줄 | 40.6% | −22.1% | 통과 |
| EMA 12/26 + 두 줄 | 37.8% | −23.6% | 통과 |
| 돈치안 20 + 두 줄 | 34.1% | −26.3% | 통과 |
| MACD 12/26/9 + 두 줄 | 31.5% | −26.4% | 통과 |
낙폭이 얕은 가장 싼 방법은 돈을 덜 넣는 것입니다. 그러면 두 줄의 우위도 그것뿐일 수 있습니다. 그래서 두 줄 봇과 평균 노출이 같은(0.21) 고정비중 계좌를 나란히 세웠습니다.
· 돈: 두 줄 1억 209만원 대 고정비중 2,559만원 — 3.99배
· 낙폭: 두 줄 −23.6% 대 고정비중 −26.9% — 두 줄 쪽이 더 얕습니다
· 즉 이 조합에서는 돈으로도 낙폭으로도 두 줄이 이깁니다. 덜 넣어서가 아니라 언제 넣고 언제 빼느냐가 한 일입니다.
⚠ 다만 12종 전부에 같은 견줌을 붙이면 두 줄이 더 얕은 것은 5종뿐입니다. RSI(−41.2% 대 −11.5%)·스토캐스틱(−44.3% 대 −11.4%)·CCI(−47.5% 대 −12.8%)·볼린저 역추세·볼린저 돌파·MACD·변동성 돌파 일곱 종은 노출을 맞춘 고정비중 계좌가 더 얕습니다. 이긴 5종은 전부 잣대를 넘은 추세·돌파 계열입니다 — 두 줄이 낙폭을 줄인다는 말은 이 계열, 이 설정에 한정됩니다. 재현 코드의 「자가반박 전수」가 12종 전부를 찍어 줍니다.
⚠ 다만 이건 추천한 이 설정에서 참입니다. 개발에 쓰지 않은 15개 코인 180조합으로 격자를 통째로 넓히면, 노출을 맞춘 계좌 대비 낙폭 우위는 중앙값에서 사라집니다(승 26/120). 격자 전체를 두고 "두 줄이 낙폭을 줄인다"고는 말하지 않습니다.
2022년 4월 11일 00:00 봉에서 지표(골든크로스)가 먼저 꺼졌습니다. 30일 이동평균이 깨진 것은 8시간 뒤 08:00 봉입니다 — 판 것은 첫 줄이 아니라 원래 지표입니다. 첫 줄이 한 일은 그 다음이었습니다. 이어진 87일(523봉) 동안 지표의 매수 신호는 173봉이나 켜졌는데, 30일 평균 아래라 실제로 산 봉은 0봉이었습니다. 첫 줄이 하는 일은 파는 것이 아니라 안 돌아오는 것입니다.
| 2022-04-11 → 2022-07-07 (87일) | 1,000만원이 |
|---|---|
| 이더리움 가격 (3,175 → 1,176 USDT · −63.0%) | — |
| 그냥 보유 | 370만원 |
| AI 봇 그대로 | 767만원 |
| 두 줄을 넣고 | 994만원 |
지표는 오르내림만 봅니다. 장이 통째로 무너지는 중인지는 보지 않습니다. 그래서 떨어지는 내내 팔고 다시 사기를 되풀이합니다 — 위 87일의 173봉이 그 되돌아감입니다. 첫 줄은 그 되돌아감을 막습니다.
· 과거 데이터 백테스트입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.
· 12종 전부 매수만 합니다. 공매도·하락 베팅은 넣지 않았습니다.
· 지금 두 시장에 상장돼 있는 이더리움 하나만 봤습니다. 사라진 코인은 성적표에 없습니다.
· 두 줄을 넣어도 12종 중 6종은 여전히 잣대를 못 넘습니다. 평균회귀 네 종은 두 줄로 살아나지 않습니다.
· 개발에 쓰지 않은 15개 코인에 같은 두 줄(30일선·비중 0.6)을 걸면 180조합 중 잣대를 넘은 건 1조합뿐입니다(SAND · MACD 12/26/9 · 연 30.4% / −34.2%). 가운데 성적은 연 4.0% · 최대낙폭 −53.5%이고, 낙폭만 −35% 안에 든 것이 7조합입니다. 이 페이지의 재현 코드는 이더리움만 다시 만듭니다.
· 일봉 필터는 4시간봉 위에서 일수 × 6봉 단순이동평균으로 근사했습니다. 진짜 일봉 계열로 다시 재면 대표 조합은 42.1%/−23.5%로 거의 같습니다.
· 잣대(연 30%)는 그냥 보유(연 54.1%)보다 낮게 잡혀 있습니다. '잣대를 넘었다'가 '보유를 이겼다'는 뜻이 아닙니다 — 통과 6종의 최고가 연 45.6%로 전부 보유 아래입니다.
· 검증 구간(2024-01 이후)만 떼어 보면 통과는 0종입니다. 6종 전부 양수이긴 하지만(17.6~28.8%) 연 30% 잣대를 그 구간만으로는 넘지 못합니다.
· 되맞춤 거래에는 비용을 물리지 않았습니다. 비중이 같은 봉은 |Δpos| = 0이라 수수료가 붙지 않는데(전체 봉의 95.7%), 이 공짜는 비중을 되맞추는 두 줄 쪽에만 붙습니다. 그대로 쪽은 비중이 0 아니면 1이라 되맞춤이 없습니다 — 이 가정은 두 줄에 유리합니다.
· 세금 미반영 · 호가 밀림 미반영. 편도 0.1%는 호가 밀림까지 덮으라고 잡은 보수값이고, 실제 밀림이 이보다 크면 두 줄 없는 쪽이 더 손해입니다 — 밀림 비용은 사고판 양에 붙고, 그 양이 2.30배 많기 때문입니다(거래 횟수는 1.38배이고 12종 중 3종은 오히려 뒤집힙니다).
· 이 구간은 이더리움이 큰 추세를 두 번 낸 6.86년입니다. 앞으로도 같다는 보장은 없습니다.
아래 파일 하나가 이 페이지의 모든 숫자를 처음부터 다시 만듭니다.
영상과 같은 숫자가 나오도록 그 시점의 시세를 그대로 동봉했습니다(data_ai2/).
필터 일수와 비중만 바꿔가며 직접 돌려보십시오.
python run_ai2.py — 필요한 건 파이썬과 numpy뿐입니다. 인터넷 연결이 없어도 돌아갑니다.
기준일(ASOF)은 2026-09-12T20:00:00이고, 이 날짜를 바꾸면 영상과 다른 숫자가 나옵니다.
4시간봉은 마지막 봉이 닫히기 전에 받으면 금액이 1%쯤 움직입니다.
두 줄을 코드에 적는 건 30초면 됩니다. 어려운 건 그다음입니다. 87일 동안 아무것도 안 사고 앉아 있는 일, 남들이 반등을 말할 때 현금 40%를 그대로 두는 일 — 그게 이 두 줄의 전부입니다. 그리고 그건 사람이 가장 못 지키는 종류의 규칙입니다. 매일 흔들리지 않고 같은 자리를 지키는 일은 사람보다 기계가 잘합니다.
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