알고랩 검증실 · 2026-09-21

코인 봇 매수, 나눌까 한 번에 넣을까

코인 봇이 사라고 신호를 줬을 때, 한 번에 다 넣는 규칙과 절반만 넣고 더 내려가면 더 사는 규칙을 같은 봇 위에 얹어 6.9년 돌렸습니다. 봇 규칙은 손대지 않고 넣는 방법만 갈아 끼웠습니다. 업비트와 바이낸스에서 각각 돌려 나쁜 쪽 숫자만 씁니다. 1,000만원이 한 번에 넣으면 1억 3,773만원, 나눠 넣으면 3,926만원이 됩니다. 나눠 넣은 쪽이 잘못 산 게 아닙니다 — 애초에 다 넣지를 못했습니다. 불리한 숫자까지 아래에 다 적었고, 같은 파일을 받아 돌리면 한 자리도 다르지 않게 나옵니다.

1억 3,773만원1,000만원을 한 번에 넣었을 때 · 6.9년 · 두 시장 중 나쁜 쪽
3,926만원같은 봇에 나눠 넣었을 때(절반 먼저, 5% 내릴 때마다 더)
8,690만원같은 기간 그냥 들고만 있었을 때
117번 중 1번봇이 산 횟수와, 남겨 둔 절반을 실제로 쓴 횟수
-28.7%한 번에 넣은 계좌의 최대 낙폭 — 고점에서 잰 값입니다
-23.5%비중을 80%로 줄였을 때의 같은 값 — 대신 계좌는 8,502만원
재현 코드 + 얼린 시세 (zip) 재현 코드만 보기 (run_split.py) 설정값 한 장 (CSV)

오늘 드리는 설정 — 그대로 옮겨 적으시면 됩니다

· 시간틀: 4시간봉 (비트코인)

· 살 때: 직전 20봉 고가를 종가로 뚫으면 산다

· 팔 때: 종가가 50봉 지수이동평균 아래로 닫히면 전량 판다

· 언제만 사나: 직전 20봉 밴드폭이 최근 252봉 가운데 아래 30% 구간일 때(=압축)나 그 직후 5봉 안에만 진입한다

· 큰 흐름 필터: 일봉 50일 이동평균 위에 있을 때만 산다

· 넣는 방법: 한 번에. 나누지 않는다

· 비중: 견딜 낙폭으로 고른다 — 80%면 최대 낙폭이 고점에서 −23.5%까지, 70%면 −20.8%까지

· 거래비용: 편도 0.1% (비중이 움직인 만큼 물린다)

이 설정은 새로 고른 값이 아닙니다. 지난 편들에서 이미 잣대를 넘긴 봇을 그대로 두고, 이 편은 거기에 돈을 어떻게 넣느냐만 갈랐습니다. 그래서 이 편이 주는 새 값은 사실상 「나누지 마라」와 「비중 하나」 둘입니다.

나눠 사기가 무엇이었나

· 봇이 사라고 하면 먼저 절반(50%)을 넣는다

· 산 값보다 5% 내려갈 때마다 30%씩 더 넣는다 (상한 100%, 되팔지 않는다)

· 청산은 봇 규칙 그대로 — 신호가 꺼지면 전량

비교를 위해 거울 규칙 둘도 같은 격자에서 같이 돌렸습니다 — 오를 때 더 사기(5% 오를 때마다 30%씩)와 시간분할(12시간마다 30%씩).

결과 — 두 시장 중 나쁜 쪽

· 한 번에 넣기 … 1억 3,773만원 · 연 46.5% · 최대 낙폭 고점에서 −28.7%

· 물타기 … 3,926만원 · 연 22.0% · 최대 낙폭 고점에서 −15.2%

· 오를 때 더 사기(불타기) … 8,647만원 · 연 36.9% · 최대 낙폭 고점에서 −22.9%
⚠ 이 페이지가 권하는 비중 80%(8,502만원 · 연 36.6% · −23.5%)보다 돈·수익률·낙폭 셋 다 조금 낫습니다 (Calmar 바이낸스 1.612 대 1.557 · 업비트 1.944 대 1.926). 단 업비트만 보면 낙폭은 80% 쪽이 조금 얕습니다(−20.9% 대 −21.3%). 그리고 불타기는 같은 노출 기준선보다 낙폭이 깊고(−22.9% 대 −22.2%), 한 번에 100%를 Calmar 로 못 이깁니다(1.612 대 1.621) — 낙폭을 사려는 목적에는 맞는 손잡이가 아닙니다.

· 시간분할 … 1억 137만원 · 연 40.1% · 최대 낙폭 −31.5%

· 그냥 들고만 있기 … 8,690만원 · 연 37.0% · 최대 낙폭 고점에서 −77.0%

업비트만 보면 숫자가 더 큽니다(한 번에 1억 7,505만원 · 나눠 사기 4,376만원). 위에 쓴 값은 두 시장 중 나쁜 쪽입니다 — 사전에 그렇게 정해 두고 돌렸습니다.

왜 이렇게 벌어졌나 — 이 편의 중심 숫자

나눠 사기는 절반을 남겨 두고 더 살 기회를 기다립니다. 그런데 그 기회가 오지 않았습니다.

· 봇이 6.9년 동안 비트코인을 117번 샀습니다 (바이낸스 기준 · 업비트는 121번)

· 보유 기간은 중앙값 2.8일, 가장 길었던 거래가 29.5일입니다 — 더 살 만큼 내려가기 전에 정리됩니다

· 남겨 둔 절반을 한 단계라도 실제로 쓴 거래는 1번이었습니다 (업비트는 2번)

· ⚠ 규칙은 봉이 닫힌 값으로 판정합니다. 봉 안 저가로는 5%를 넘긴 거래가 바이낸스 7번 · 업비트 6번 있었습니다 — 지정가를 미리 걸어 뒀다면 그만큼 증량이 걸렸을 것입니다

· 그래서 평균 투입 비중이 한 번에 넣기 0.248 대 나눠 사기 0.124 로 절반입니다

이유는 봇 자체에 있습니다. 봇은 값이 50봉 지수이동평균 아래로 닫히면 팔고 나옵니다. 더 사도 될 만큼 내려가기 전에 먼저 정리해 버리기 때문에, 기다리는 규칙과 파는 규칙이 서로를 밀어냅니다. 나눠 넣기는 나누는 게 아니라 덜 넣는 것이 됩니다.

낙폭이 얕았던 건 나눠서가 아닙니다

나눠 넣은 계좌는 실제로 덜 파였습니다(−15.2% 대 −28.7%). 그게 나눈 덕인지 아닌지를 가르려고, 나눠 넣은 계좌와 같은 평균 노출을 고정 비중으로 복제한 계좌를 같이 돌렸습니다.

· 나눠 사기 … 연 22.0% · 최대 낙폭 −15.2%

· 같은 노출 고정 비중 … 연 22.2% · 최대 낙폭 −15.2%

거의 똑같습니다. 낙폭을 얕게 만든 것은 나눈 것이 아니라 덜 넣은 것입니다. 그러니 낙폭을 고르고 싶다면 손잡이는 진입 경로가 아니라 비중입니다 — 손잡이가 셋(첫 비중·간격·증분)이 아니라 하나이고, 미리 고를 수 있습니다.

거래 하나를 그대로

· 2023-10-15 바이낸스 비트코인 — 봇이 샀습니다. 규칙대로 절반만 넣었습니다

· 그 뒤 30일 동안 값이 산 값 아래로 내려간 적이 없습니다(진입가 대비 최저 −0.0%)

· 2023-11-14 봇이 팔았습니다. 남겨 둔 절반은 그대로 남았고, 오른 만큼을 절반만 받았습니다

한계 — 숨기지 않습니다

· 가장 많이 번 건 비중을 안 줄인 계좌입니다(1억 3,773만원 대 80%의 8,502만원). 비중은 더 버는 값이 아니라 견딜 낙폭을 사는 값입니다. "줄이면 좋아진다"가 아닙니다

· 구간을 바꾸면 순위가 흔들립니다. 업비트 자료를 2017년까지 늘리면(2017-12-02~, 8.8년 · 바이낸스는 2017년 자료가 없습니다) '오를 때 더 사기'의 금액 우위는 남지만 낙폭 우위가 뒤집힙니다 — 1억 6,356만원 · 연 37.4% · 최대 낙폭 −25.0% 대 비중 80%의 1억 5,680만원 · 연 36.7% · −20.9%. 헤드라인은 두 시장 공통 구간 (2019-11-06~)만 쓰고, 이 긴 창은 재현 묶음이 직접 돌려서 찍습니다 (data_asof/KRW-BTC_4h_long.csv)

· 결론은 비트코인 것입니다. 자리마다 두 거래소 중 나쁜 쪽으로 세어, 물타기가 같은 노출 기준선을 수익·낙폭 둘 다에서 이긴 자리를 셌습니다 — 비트코인 40자리 중 4자리(넷 다 차이가 ±0.02%p인 동률 칸이라 사실상 0) · 이더리움 40자리 중 5자리(전부 실질 승) · 알트 여섯 종 240자리 중 11자리. 이더리움의 다섯 중 하나는 이 영상이 쓴 바로 그 설정입니다 — 압축돌파20_50 · 첫 절반 · 5%마다 30%에서 바이낸스 연 20.6% 대 기준선 19.4%, 최대 낙폭 −18.2% 대 −20.0%. 비트코인 밖으로 그대로 옮기지 마십시오.

· 세는 규칙: 자리 = 물건 × 신호 × 경로 설정. 두 거래소 값을 먼저 min CAGR · worst MDD 로 묶은 뒤, 그 묶은 값이 같은 노출 기준선을 수익과 낙폭 둘 다에서 이기면 한 자리로 셉니다. 거래소를 따로 세고 자도 Calmar 하나로 바꾸면 수가 커집니다(알트 480자리 중 64자리) — 자를 바꾸면 대비가 줄어듭니다. 같은 코인을 두 거래소에서 신호·설정을 바꿔 가며 센 자리라 서로 겹칩니다

· 간격과 비율을 사전 등록 격자 여덟 가지로 바꿔 봐도 비트코인 결론은 같습니다. 다만 간격 10%인 네 칸은 6.9년 동안 증량이 한 번도 안 걸려 같은 노출 기준선과 소수점까지 같은 계좌입니다(무동작). 격자 밖으로 3%까지 좁히면 증량이 업비트 4번·바이낸스 3번 일어나고, 그래도 결론은 같습니다(업비트 연 23.88% 대 24.26% · 바이낸스 21.77% 대 22.26%). 재현 묶음의 run_split.py 가 이 표를 직접 찍습니다

· 남겨 둔 절반을 다른 코인에 쓰는 경우는 재지 않았습니다 — 한 종목 한 계좌 실험입니다

· 상한이 100%입니다. 이 실측은 "상한 100% 안에서 나누면 노출만 깎인다"를 말하는 것이지 "피라미딩 자체가 나쁘다"를 말하는 게 아닙니다. 선물·레버리지로 상한을 올리는 판은 이 사전 등록 밖입니다

· 신호는 봉이 닫힌 종가로 판단하고 다음 봉에서 체결했다고 봤습니다. 호가가 밀리는 미끄러짐은 넣지 않았습니다 — 사고판 횟수는 두 쪽이 같고(진입 117번) 오간 금액은 한 번에 넣는 쪽이 두 배입니다(회전 233.0 대 117.1). 그래서 빠뜨린 비용은 우리가 권하는 쪽(한 번에 넣기)에 유리한 방향입니다 — 크기는 재지 않았습니다

· 사는 쪽만 했습니다. 공매도·레버리지 없음. 지금도 상장돼 거래되는 비트코인 하나만 봤습니다

· 과거 성과는 미래를 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다

직접 돌려 보시려면

· 재현 코드 zip 을 받아 풀고 python run_split.py — 인터넷 없이 돌아갑니다

· 시세는 2026-09-20T20:00:00 으로 얼려 두었습니다. 이 날짜를 바꾸면 영상과 다른 숫자가 나옵니다

· 위 숫자 전부가 그 출력에 그대로 찍힙니다 — 하나라도 다르면 알려 주십시오