# -*- coding: utf-8 -*- """알고랩 — 코인 봇 매수, 나눌까 한 번에 넣을까 (2026-09-21 공개) 영상이 말한 **비트코인 숫자는 전부** 이 파일이 냅니다. 시세는 data_asof/ 에 얼려 두었으니 인터넷 없이 그대로 돌아갑니다. ⚠ 이 묶음 밖에 있는 것이 하나 있습니다 — 영상 한계 챕터의 「이더리움과 알트코인 여섯 종 가운데 두 종에서는 물타기가 이긴 경우가 있었습니다」는 **여기 없는 시세**(ETH·알트 6종 × 두 거래소)로 센 값이라 이 파일이 재현하지 못합니다. 세는 규칙과 자리 수는 재현 페이지 https://algolab.co.kr/split 의 '한계' 절에 적어 두었습니다. python run_split.py 봇 설정 : 압축 돌파 — 비트코인 4시간봉 · 최근 20봉 고가를 종가로 뚫으면 사고, 50봉 지수이동평균 아래로 닫히면 판다 · 직전 20봉 밴드폭이 최근 252봉 하위 30% 구간일 때(=압축)나 그 직후 5봉 안에만 진입 · 일봉 50일 이동평균 위에서만 · 편도 수수료 0.1% 넣는 방법: 한 번에(비중 k) / 나눠 사기(물타기) / 오를 때 더 사기(불타기) / 시간분할 기준일(ASOF): 2026-09-20T20:00:00 — 이 날짜를 바꾸면 영상과 다른 숫자가 나옵니다. ⚠ 헤드라인은 **업비트와 바이낸스 중 나쁜 쪽**입니다(사전 등록 규약). 금액을 두 시장에서 견주려면 창이 같아야 하므로 공통 시작 2019-09-01 로 자르고, 워밍업 400봉을 뺀 2019-11-06 부터를 성적 구간으로 씁니다. """ import os import sys import numpy as np sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace") HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) ASOF = "2026-09-20T20:00:00" FEE = 0.001 # 편도 0.1% — 비중이 움직인 만큼 물린다 WARM = 400 # 워밍업 봉 수(지표가 자리 잡기 전은 성적에서 뺀다) BARS_PER_DAY = 6 # 4시간봉 SEED = 1000.0 # 만원 — 1,000만원 Q, BRK_N, EXIT_N, BB_N, WIN = 0.3, 20, 50, 20, 252 FILT_DAYS = 50 # 일봉 50일 이동평균 FILES = {"업비트": os.path.join(HERE, "data_asof", "KRW-BTC_4h.csv"), "바이낸스": os.path.join(HERE, "data_asof", "BTCUSDT_4h.csv")} # 긴 창 — 업비트만 2017년부터. 바이낸스는 2017년 자료가 없어서 헤드라인에는 못 쓴다. LONG_FILE = os.path.join(HERE, "data_asof", "KRW-BTC_4h_long.csv") # ────────────────────────────────────────────────────────── 시세 def load(path): d, o, h, l, c = [], [], [], [], [] with open(path, encoding="utf-8") as f: next(f) for line in f: p = line.rstrip("\n").split(",") if len(p) < 5: continue d.append(p[0]); o.append(float(p[1])); h.append(float(p[2])) l.append(float(p[3])); c.append(float(p[4])) return d, np.array(o), np.array(h), np.array(l), np.array(c) def series(path): d, o, h, l, c = load(path) n = len(c) ret = np.zeros(n) ret[1:] = c[1:] / c[:-1] - 1 import datetime yrs = (datetime.date.fromisoformat(d[-1][:10]) - datetime.date.fromisoformat(d[0][:10])).days / 365.25 return dict(d=d, o=o, h=h, l=l, c=c, n=n, ret=ret, ppy=n / max(yrs, 1e-9)) # ────────────────────────────────────────────────────────── 지표 def ema(c, n): out = np.empty_like(c, dtype=float) k = 2 / (n + 1) out[0] = c[0] for i in range(1, len(c)): out[i] = c[i] * k + out[i - 1] * (1 - k) return out def sma(x, n): out = np.full(len(x), np.nan) if len(x) >= n: cs = np.cumsum(np.insert(x, 0, 0.0)) out[n - 1:] = (cs[n:] - cs[:-n]) / n return out def squeeze_break(o, h, l, c): """압축 돌파. 밴드폭(20봉 표준편차/평균)이 최근 252봉 하위 30% 면 '압축'. 압축 중이거나 직후 5봉 안에 직전 20봉 고가를 종가로 뚫으면 매수. 청산은 50봉 EMA 아래.""" N = len(c) e = ema(c, EXIT_N) width = np.full(N, np.nan) for t in range(BB_N, N): seg = c[t - BB_N + 1:t + 1] width[t] = seg.std() / max(seg.mean(), 1e-12) sig = np.zeros(N) pos, armed = 0.0, -10 ** 9 for t in range(BB_N + WIN, N): if width[t] <= np.nanquantile(width[t - WIN + 1:t + 1], Q): armed = t if pos == 0.0: if t - armed <= 5 and c[t] > h[t - BRK_N:t].max(): pos = 1.0 elif c[t] < e[t]: pos = 0.0 sig[t] = pos return sig def make_sig(S): base = squeeze_break(S["o"], S["h"], S["l"], S["c"]) m_ = sma(S["c"], FILT_DAYS * BARS_PER_DAY) f = np.zeros(S["n"]) ok = ~np.isnan(m_) f[ok] = (S["c"][ok] > m_[ok]).astype(float) return (base * f > 0).astype(float) # ────────────────────────────────────────────────────────── 넣는 방법 def build_path(S, sig, kind, f0=0.5, add=0.3, step=0.05, h=3): """0/1 신호를 비중 경로로. 청산은 신호 그대로(전량). 되팔지 않는다(래칫). S 한 번에 / U 오를 때 더 / D 내릴 때 더(나눠 사기) / T 시간분할.""" c = S["c"] inpos = sig > 0 w = np.zeros(S["n"]) ref, entry_i, cur = 0.0, -1, 0.0 for i in range(S["n"]): if not inpos[i]: cur, entry_i, w[i] = 0.0, -1, 0.0 continue if entry_i < 0: entry_i, ref = i, c[i] cur = 1.0 if kind == "S" else f0 else: if kind == "S": tgt = 1.0 elif kind == "U": tgt = f0 + add * np.floor(max(0.0, c[i] / ref - 1.0) / step) elif kind == "D": tgt = f0 + add * np.floor(max(0.0, 1.0 - c[i] / ref) / step) elif kind == "T": tgt = f0 + add * np.floor((i - entry_i) / float(h)) else: raise ValueError(kind) cur = max(cur, min(1.0, tgt)) w[i] = cur return w def metrics(S, w): pos = np.r_[0.0, w[:-1]] g = (1 + pos * S["ret"]) * (1 - FEE * np.abs(np.diff(np.r_[0.0, pos]))) seg = g[WARM:S["n"]] eq = np.cumprod(seg) yrs = len(seg) / S["ppy"] cagr = eq[-1] ** (1 / yrs) - 1 if eq[-1] > 0 else -1.0 mdd = float((eq / np.maximum.accumulate(eq) - 1).min()) # 오간 금액(회전) — 비용을 무는 자리다. 매매 '횟수'가 아니라 |비중 변화| 의 합이다. dpos = np.abs(np.diff(np.r_[0.0, pos]))[WARM:S["n"]] # 진입 횟수 — 비중이 0 에서 올라온 지점 up = (pos[WARM:S["n"]] > 0) & (np.r_[0.0, pos[WARM:S["n"]][:-1]] == 0) return dict(mult=float(eq[-1]), cagr=float(cagr), mdd=mdd, expo=float(np.mean(pos[WARM:S["n"]])), turn=float(dpos.sum()), entries=int(up.sum()), calmar=float(cagr / abs(mdd)) if mdd < -1e-9 else 0.0) def expo_matched(S, sig, target): """같은 평균 노출을 고정비중으로 복제한 계좌 — '덜 넣어서'인지 가르는 기준선.""" base = float(np.mean(np.r_[0.0, sig[:-1]][WARM:S["n"]])) return metrics(S, sig * min(1.0, target / base)) if base > 1e-9 else None def 금액(mult): v = int(round(SEED * mult)) if v >= 10000: 억, 나머지 = divmod(v, 10000) return "{:d}억 {:,d}만원".format(억, 나머지) if 나머지 else "{:d}억원".format(억) return "{:,d}만원".format(v) def 바닥(mdd): """⚠ 최대낙폭을 원금에 곱한 **환산값**이다. 계좌가 실제로 그 금액이었던 적은 없다 (낙폭은 그때까지의 고점에서 잰다). 영상은 이 환산값을 말하지 않는다 — 화면과 이 출력에서만 참고로 보여 준다.""" return "{:,d}만원".format(int(round(SEED * (1.0 + mdd)))) # ────────────────────────────────────────────────────────── 실행 R = {} print("=" * 78) print(" 코인 봇 매수, 나눌까 한 번에 넣을까 — 재현 (ASOF %s)" % ASOF) print("=" * 78) for market, path in FILES.items(): S = series(path) sig = make_sig(S) R[market] = dict(S=S, sig=sig, m={}) R[market]["m"]["그냥 보유"] = metrics(S, np.ones(S["n"])) for k in (1.0, 0.9, 0.8, 0.7): R[market]["m"]["한 번에 %.0f%%" % (k * 100)] = metrics(S, sig * k) for kind, name in (("D", "나눠 사기"), ("U", "오를 때 더"), ("T", "시간분할")): kw = dict(f0=0.5, add=0.3, step=0.05) if kind in ("U", "D") else dict(f0=0.5, add=0.3, h=3) w = build_path(S, sig, kind, **kw) mm = metrics(S, w) # 진입마다 비중이 어디까지 올라갔나 — 이 편의 중심 숫자 진입, 더넣음 = 0, 0 i, prev, peak = 0, 0.0, 0.0 for v in w: if v > 0 and prev == 0: 진입 += 1; peak = v elif v > 0: peak = max(peak, v) elif v == 0 and prev > 0: 더넣음 += 1 if peak > 0.501 else 0 peak = 0.0 prev = v if prev > 0 and peak > 0.501: 더넣음 += 1 mm["진입"], mm["더넣음"] = 진입, 더넣음 # 규칙은 **종가** 로 판정한다. 봉 안 저가로는 몇 번이나 그 선을 넘었는지도 같이 센다 # — 지정가를 미리 걸어 뒀다면 그만큼 증량이 걸렸을 것이다(영상 한계 문장). 저가넘음, 보유 = 0, [] i2 = 0 while i2 < S["n"]: if w[i2] > 0: j2 = i2 while j2 < S["n"] and w[j2] > 0: j2 += 1 if float(1 - S["l"][i2:j2].min() / S["c"][i2]) >= 0.05: 저가넘음 += 1 보유.append((j2 - i2) / float(BARS_PER_DAY)) i2 = j2 else: i2 += 1 mm["저가넘음"] = 저가넘음 보유.sort() mm["보유중앙일"] = 보유[len(보유) // 2] if 보유 else 0.0 mm["보유최장일"] = 보유[-1] if 보유 else 0.0 mm["동노출"] = expo_matched(S, sig, mm["expo"]) R[market]["m"][name] = mm print("\n── %s · %s ~ %s (%.1f년 · %d봉)" % (market, S["d"][WARM][:10], S["d"][-1][:10], (S["n"] - WARM) / S["ppy"], S["n"] - WARM)) for k, v in R[market]["m"].items(): x = "" if "진입" in v: x = (" · 진입 %d번 중 더 넣은 건 %d번(종가 기준) · 봉 안 저가로는 %d번" " · 보유 중앙 %.1f일 · 최장 %.1f일 · 같은노출 기준선 CAGR %.1f%% MDD %.1f%%") % ( v["진입"], v["더넣음"], v["저가넘음"], v["보유중앙일"], v["보유최장일"], v["동노출"]["cagr"] * 100, v["동노출"]["mdd"] * 100) print(" %-12s %12s · 연 %5.1f%% · 최대낙폭 고점에서 %6.1f%% (원금 환산 %8s) · 평균 비중 %.3f%s" % (k, 금액(v["mult"]), v["cagr"] * 100, v["mdd"] * 100, 바닥(v["mdd"]), v["expo"], x)) print("\n" + "=" * 78) print(" 영상이 말한 숫자 — 두 시장 중 나쁜 쪽") print("=" * 78) keys = list(R["업비트"]["m"].keys()) 요약 = {} for k in keys: mult = min(R[m]["m"][k]["mult"] for m in R) cagr = min(R[m]["m"][k]["cagr"] for m in R) mdd = min(R[m]["m"][k]["mdd"] for m in R) 요약[k] = (mult, cagr, mdd) print(" %-12s %12s · 연 %5.1f%% · 최대낙폭 고점에서 %6.1f%% (원금 환산 %8s) %s" % (k, 금액(mult), cagr * 100, mdd * 100, 바닥(mdd), "· 잣대 통과" if (cagr >= 0.30 and mdd >= -0.35) else "")) # ── 긴 창 — 창을 바꾸면 무엇이 뒤집히나 ────────────────────────────────────── # 영상의 한계 문장이 여기서 나온다. 헤드라인(공통 창·두 시장 나쁜 쪽)에서는 # '오를 때 더'가 비중 80%보다 조금 더 벌고 조금 덜 내려갔다. 창을 늘리면 # **금액 우위는 남고 낙폭 우위가 뒤집힌다.** print("\n" + "=" * 78) print(" 창을 2017년까지 늘리면 — 업비트만(바이낸스는 2017년 자료가 없다)") print("=" * 78) SL = series(LONG_FILE) sigL = make_sig(SL) 긴창 = {} for k in (1.0, 0.8): 긴창["한 번에 %.0f%%" % (k * 100)] = metrics(SL, sigL * k) for kind, name in (("D", "나눠 사기"), ("U", "오를 때 더")): 긴창[name] = metrics(SL, build_path(SL, sigL, kind)) print(" %s ~ %s (%.1f년 · %d봉)" % (SL["d"][WARM][:10], SL["d"][-1][:10], (SL["n"] - WARM) / SL["ppy"], SL["n"] - WARM)) for k, v in 긴창.items(): print(" %-12s %12s · 연 %5.1f%% · 최대낙폭 고점에서 %6.1f%% (원금 환산 %8s)" % (k, 금액(v["mult"]), v["cagr"] * 100, v["mdd"] * 100, 바닥(v["mdd"]))) print(" → 오를 때 더 사기는 %s 더 벌었지만, 낙폭은 %.1f%% 대 %.1f%% 로 비중 80%% 가 얕다." % ("여전히" if 긴창["오를 때 더"]["mult"] > 긴창["한 번에 80%"]["mult"] else "이제 못", 긴창["오를 때 더"]["mdd"] * 100, 긴창["한 번에 80%"]["mdd"] * 100)) # ── 간격을 바꾸면 — 무동작 칸을 강건성으로 세지 않기 위해 전부 찍는다 ──────────── # 사전 등록 격자의 간격은 5% 와 10% 둘뿐인데, **10% 칸은 6.9년 동안 증량이 한 번도 # 안 걸린다**(고정비중 기준선과 소수점까지 같다). 격자 밖 3% 도 같이 찍어 둔다. print("\n" + "=" * 78) print(" 얼마나 내려가면 더 넣을지(간격)를 바꾸면") print("=" * 78) 격자 = {} for market in FILES: S, sig = R[market]["S"], R[market]["sig"] for f0 in (0.5, 0.4): for step in (0.03, 0.05, 0.10): w = build_path(S, sig, "D", f0=f0, add=0.3, step=step) mm = metrics(S, w) 더넣음, prev, peak = 0, 0.0, 0.0 for v in w: if v > 0 and prev == 0: peak = v elif v > 0: peak = max(peak, v) elif v == 0 and prev > 0: 더넣음 += 1 if peak > f0 + 1e-9 else 0 peak = 0.0 prev = v if prev > 0 and peak > f0 + 1e-9: 더넣음 += 1 em = expo_matched(S, sig, mm["expo"]) 격자[(market, f0, step)] = (더넣음, mm, em) print(" %-5s 첫 %.0f%% · %2.0f%%마다 내려갈 때마다 추가 · 더 넣은 거래 %2d번" " · 연 %5.2f%% 대 같은노출 기준선 %5.2f%% · 낙폭 %6.2f%% 대 %6.2f%% · 물타기 승? %s" % (market, f0 * 100, step * 100, 더넣음, mm["cagr"] * 100, em["cagr"] * 100, mm["mdd"] * 100, em["mdd"] * 100, "예" if (mm["cagr"] > em["cagr"] and mm["mdd"] > em["mdd"]) else "아니오")) print(" → 10%마다 칸은 더 넣은 거래가 0번이라 기준선과 **같은 계좌**다." " 좁혀도(3%) 결론은 안 바뀐다.") # ── 비중 80% 가 낙폭을 얼마나 깎나 — 대본이 '오분의 일 가까이'라고 말하는 값 깎임 = {m: 1 - abs(R[m]["m"]["한 번에 80%"]["mdd"]) / abs(R[m]["m"]["한 번에 100%"]["mdd"]) for m in R} print("\n 비중 80%의 낙폭 감소율 — " + " · ".join( "%s %.1f%%" % (m, v * 100) for m, v in 깎임.items()) + " (대본: '오분의 일 가까이')") print(""" ─ 영상 문장과 대조 ─ 「한 번에 넣은 계좌가 %s 이 됐습니다」 → 한 번에 100%% 「물타기로 나눠 산 계좌는 %s 이 됐습니다」 → 나눠 사기(물타기) 「비트코인을 %d번 샀습니다」 → 나눠 사기 · 진입 수(바이낸스) 「남겨 둔 절반에 손댄 거래는, 봉이 닫힌 가격으로 세면 한 번」 → 종가 기준 증량 거래 %d번 「봉 안에서 잠깐 더 살 자리까지 내려갔던 거래를 세도 7번」 → 봉 안 저가 기준 %d번 「보통 %.0f일 만에 정리합니다 · 가장 오래 %.0f일」 → 보유 기간 중앙·최장 「낙폭도 거의 같고, 번 돈도 거의 같았습니다」 → 나눠 사기 대 같은노출 기준선 「돈의 80퍼센트만 넣으면 계좌는 %s 이 됐습니다」 → 한 번에 80%% 「내려가는 폭이 오분의 일 가까이 줄어듭니다」 → %.1f%% 감소(-%.1f%% → -%.1f%%) 「가장 많이 번 건 다 넣은 계좌였습니다」 → 한 번에 100%% %s 「오를 때 더 산 계좌도 평균 투입은 한 번에 넣는 계좌보다 적었습니다」 → 평균 비중 %.3f 대 %.3f (바이낸스) 「그런데도 같은 만큼 넣은 계좌보다 더 벌었고, 대신 더 깊이 내려갔습니다」 → 오를 때 더 대 같은노출 기준선 「제가 권하는 80퍼센트보다도 조금 더 벌고 조금 덜 내려갔습니다」 → %s 대 %s · %.1f%% 대 %.1f%% 「업비트 자료로 2017년까지 늘려 보면, 그 낙폭 우위가 뒤집힙니다」 → 긴 창 %.1f%% 대 %.1f%% 「사고판 횟수는 두 쪽이 같은데, 오간 금액은 한 번에 넣는 쪽이 두 배입니다」 → 진입 %d번 대 %d번 · 오간 금액 %.1f 대 %.1f 「간격을 좁혀도 넓혀도 결론은 같았습니다 / 넓히면 더 넣을 일이 아예 없었습니다」 → 바로 위 간격 표(10%%마다 = 더 넣은 거래 0번) ⚠ 가장 많이 번 건 비중을 안 줄인 계좌입니다. 비중은 더 버는 값이 아니라 **견딜 낙폭을 사는 값**입니다.""" % ( 금액(요약["한 번에 100%"][0]), 금액(요약["나눠 사기"][0]), R["바이낸스"]["m"]["나눠 사기"]["진입"], R["바이낸스"]["m"]["나눠 사기"]["더넣음"], R["바이낸스"]["m"]["나눠 사기"]["저가넘음"], R["바이낸스"]["m"]["나눠 사기"]["보유중앙일"], R["바이낸스"]["m"]["나눠 사기"]["보유최장일"], 금액(요약["한 번에 80%"][0]), 깎임["바이낸스"] * 100, abs(R["바이낸스"]["m"]["한 번에 100%"]["mdd"]) * 100, abs(R["바이낸스"]["m"]["한 번에 80%"]["mdd"]) * 100, 금액(요약["한 번에 100%"][0]), R["바이낸스"]["m"]["오를 때 더"]["expo"], R["바이낸스"]["m"]["한 번에 100%"]["expo"], 금액(요약["오를 때 더"][0]), 금액(요약["한 번에 80%"][0]), 요약["오를 때 더"][2] * 100, 요약["한 번에 80%"][2] * 100, 긴창["오를 때 더"]["mdd"] * 100, 긴창["한 번에 80%"]["mdd"] * 100, R["바이낸스"]["m"]["나눠 사기"]["entries"], R["바이낸스"]["m"]["한 번에 100%"]["entries"], R["바이낸스"]["m"]["나눠 사기"]["turn"], R["바이낸스"]["m"]["한 번에 100%"]["turn"]))