트레이딩뷰 Pine 전략에 손실 한도와 연속 손절 정지를 추가한 작업

01원본 전략의 어디가 위험했나

원본은 손실 중인 포지션에 일정 간격으로 수량을 키워 가며 추가 진입합니다. 평단을 끌어내려 작은 반등에도 익절하려는 구조입니다. 대신 첫 진입 비중이 고정이라, 추가 진입이 끝까지 체결되면 포지션이 자본의 몇 배로 커질지와 그 상태에서 손절되면 얼마를 잃는지가 진입할 때는 보이지 않았습니다. 손절이 연달아 나도 전략은 다음 신호에 그대로 들어갔습니다.

이 위험은 원본 설명서의 위험 고지에 먼저 적어 두었고, 손실 폭을 낮춘 판을 별도 스크립트로 드리기로 했습니다. 고객이 두 스크립트를 같은 차트에 올려 같은 기간으로 비교한 뒤 고를 수 있게 하려는 것이었습니다.

02추가한 장치와 각각이 막는 것

기본값에서는 진입, 추가 진입, 청산이 원본과 같은 시점에 일어나고 진입 크기만 줄어듭니다. 한도와 장치를 모두 끄면 원본과 같은 결과가 나오게 만들어, 고객이 무엇이 달라졌는지 스위치 하나씩 켜 보며 확인할 수 있습니다.

03첫 진입 크기를 최악의 경우에서 거꾸로 계산

손절 폭을 좁혀서 손실을 줄이면 청산 시점이 달라져 원본과 다른 전략이 됩니다. 그래서 손절 폭은 그대로 두고 첫 진입 비중을 줄였습니다. 추가 진입 횟수, 간격, 수량 배수로 전부 체결됐을 때의 포지션 크기를 먼저 구하고, 거기에 손절 폭과 왕복 수수료를 곱해 최악의 경우 손실을 냅니다. 이 값이 손실 한도 안에 들어오는 비중과 노출 한도 안에 들어오는 비중 중 작은 쪽이 실제 진입 비중이 됩니다. 숏은 더 높은 가격에서 추가되므로 그 기준으로 조금 넉넉하게 잡았습니다.

계산 결과는 차트 오른쪽 위 패널에 적용 진입 비중, 예상 1회 최대 손실, 최대 노출과 최소 레버리지로 나옵니다. 최소 레버리지를 따로 보여 주는 데는 이유가 있습니다. 거래소에 설정한 레버리지가 이보다 낮으면 마지막 추가 진입이 증거금 부족으로 체결되지 않고, 그러면 트레이딩뷰가 아는 포지션과 실제 포지션이 어긋납니다. 손실 한도 값을 바꾸면 수익과 낙폭도 같은 비율로 움직인다는 점은 설명서에 표로 넣었습니다.

04추가 진입을 멈추는 장치는 꺼 두었다

추세가 꺾이면 추가 진입을 보류하는 장치도 만들었습니다. 포지션이 더 커지지 않으니 안전해 보입니다. 켜고 같은 기간을 돌려 보니 결과는 반대였습니다. 추가 진입이 중간에 멈추면 포지션은 이미 커졌는데 평단은 덜 내려와 있어서, 원본에서는 반등 때 익절로 끝났던 포지션이 손절로 바뀌었습니다.

05정지가 걸리는 순서와 다시 시작하는 방법

원본은 청산된 포지션의 집계를 화면 표시용으로만 써서 코드 맨 뒤에 있었습니다. 정지 판정에 쓰려면 그 순서로는 한 봉이 늦습니다. 손절이 난 봉에서 곧바로 다음 진입 신호가 나올 수 있기 때문입니다. 집계를 진입 판단 앞으로 옮겨 손절이 확정된 봉부터 정지가 적용되게 했습니다.

• 연속 손절 정지는 정지 시간을 0으로 두면 직접 재개할 때까지 멈춥니다. 재개는 기존 알림을 지우고 전략 시작 시각을 지금으로 바꾼 뒤 알림을 새로 만드는 순서입니다. 시간을 정해 두면 그 뒤 자동으로 풀립니다.
• 일일 손실 한도는 실현 손실만 봅니다. 날짜는 차트 시간대 기준으로 넘어가고, 넘어가면 다시 진입합니다.
• 정지나 급변동으로 진입이 막힌 구간은 차트 배경색으로 표시되고, 패널의 현재 상태에 어떤 장치가 걸렸는지 글자로 나옵니다.
• 원본에서 옮길 때는 원본 알림을 먼저 지워야 합니다. 두 스크립트의 알림이 같은 봇에 연결되면 포지션이 섞입니다. 이 전환 순서는 설명서에 단계별로 넣었습니다.

한계도 설명서에 그대로 적었습니다. 연속 손절 정지는 두 번째 손절이 난 뒤에야 작동하므로 그 전까지의 손실은 막지 못합니다. 손절이 없거나 드문 기간에는 보호 장치의 효과가 백테스트 숫자에 드러나지 않습니다. 트레이딩뷰 백테스트는 펀딩비와 거래소 강제청산을 반영하지 않습니다.

06납품물

• Pine v6 전략 스크립트 2개. 원본과 보호 장치 추가판을 각각 초대 전용으로 제공했습니다.
• 한글 사용설명서 2종(docx). 추가판 설명서에는 원본과 달라진 점 표, 손실 한도 고르는 법, 장치별 동작, 패널 읽는 법, 원본에서 전환하는 순서, 알림 만들기, 위험 고지가 들어 있습니다.
• 물타기 체결을 포지션 하나로 묶어 센 승패 집계. 트레이딩뷰 기본 통계는 추가 진입을 각각 한 거래로 세기 때문에 연속 손절을 세려면 따로 묶어야 했습니다.

07자주 묻는 것

제 전략 코드를 드리면 진입 규칙은 그대로 두고 한도만 넣을 수 있나요?

가능합니다. 이 건도 진입과 청산 시점은 원본과 같고, 한도와 장치를 끄면 원본과 같은 결과가 나옵니다. 전략 코드와 진입 규칙은 외부에 공개하지 않습니다.

보호 장치를 넣으면 손실이 나지 않나요?

손실은 납니다. 한 번에 잃는 크기와 연달아 잃는 횟수에 상한을 두는 장치이고, 진입 크기를 줄인 만큼 수익도 같이 줄어듭니다.

거래소 쪽 설정도 바꿔야 하나요?

레버리지를 패널에 나오는 최소 레버리지보다 높게 맞춰야 합니다. 트레이딩뷰 웹훅 알림은 유료 플랜에서 쓸 수 있습니다.

08관련 사례