Pine 전략 + 파이썬 백테스트 프레임워크 — 400만 조합 탐색

01왜 파이썬으로 먼저 돌리나

트레이딩뷰 전략 테스터는 조합 하나를 돌리는 데는 좋지만 수만 조합을 훑는 도구가 아닙니다. 그래서 같은 로직을 파이썬으로 짜서 Numba JIT로 돌렸습니다. 1시간봉 한 조합에 약 1.5ms, 100만 조합이 25분. EMA·RSI·상위 시간봉 EMA는 조합마다 다시 계산하지 않고 배열로 캐시합니다. 좋은 후보가 나오면 그때 Pine으로 옮겨 의뢰인 차트에서 실측합니다.

02파이썬과 트레이딩뷰가 안 맞았던 세 가지

• 주문 크기가 자본의 1%로 돌고 있었다 — V1 Pine을 의뢰인 차트에 올렸더니 파이썬과 무관한 마이너스가 나왔습니다. default_qty_type=fixed, default_qty_value=0에 qty 인자를 주면 트레이딩뷰가 인자를 무시하고 속성창 기본값을 씁니다. V2부터 percent_of_equity와 값을 코드에 명시하고, 의뢰인에게 속성창 캡처를 받아 대조합니다.
• 신호 하나가 1~9개 체결로 쪼개졌다 — 파이썬 158건 vs 트레이딩뷰 492건. percent_of_equity와 숏을 같이 쓰면 시뮬레이터가 누적 포지션을 채우려 여러 번 체결을 시도하고 각각을 진입으로 셉니다. 진입 시 잠그고 청산 시 푸는 entry_locked 가드로 150건까지 맞췄습니다. 첫 검증은 항상 거래 수부터 ±5% 안인지 봅니다.
• 슬리피지 0.3%는 틀린 가정이었다 — 의뢰인의 실측 거래 목록(CSV)을 받아 거래 단위로 대조하며 0.3 → 0.5 → 0.8 → 1.0%를 순서대로 넣었고, 1.0%에서 MDD가 소수점 아래까지 맞았습니다. 짧은 손절(1%)일수록 슬리피지 비중이 큽니다. 이후 모든 탐색은 1.0%로 돌렸습니다.

// Pine v6 — 분할 진입 차단 가드
var bool entry_locked = false
if strategy.position_size == 0 and entry_locked
    entry_locked := false
wantLong  = ... and not entry_locked
wantShort = ... and not entry_locked
if wantLong or wantShort
    entry_locked := true

03네 조건은 왜 동시에 안 되나

손익비 2:1에 승률 50%라는 요구는 슬리피지 1% 환경에서 거래당 기대값이 음수입니다. 숫자로 적으면 이렇습니다.

익절  +2.0%  − 수수료 0.1%                 = +1.9%
손절  −1.0%  − 슬리피지 1.0% − 수수료 0.1%  = −2.1%
기대값 = 0.5 × 1.9 − 0.5 × 2.1 = −0.1%  (거래당, 음수)

슬리피지를 0.1%로 이상적으로 잡아도 BTC 양방향에서 거래 300건 이상 조건을 만족하는 최고 승률은 40%를 넘지 못했습니다. 6.6년 데이터가 대체로 강세장이라 숏 진입의 헛신호 비율이 높은 것도 이유입니다. 이걸 그대로 보고하고 양보 옵션을 드렸습니다. 승률을 양보하면 롱 전용 추세추종이 남고, 양방향을 양보해도 같은 후보이고, 거래 수를 양보하면 양방향 후보가 하나 생기고, 여러 전략을 합산 운용하는 길도 있다고요. 어느 쪽을 고르든 그건 의뢰인의 판단이고, 각 선택지의 성적은 의뢰인에게만 갔습니다.

04납품물 · 기술

• Pine v6 전략 소스 — 사이징 명시 + 진입 잠금 + 트레일링 + 상위 EMA 이탈 청산 + 피라미딩 패턴
• 파이썬 백테스터 — 엔진 6종(풀백·피라미딩·EMA 크로스·돈치안·다중 신호·ATR), ccxt 데이터 다운로더, 결과 리포트
• 탐색 기록 V1~V42와 캘리브레이션 로그, 의뢰인 실측 대조표

05관련 사례 · 더 보기

전략을 실거래로 잇는 원리는 트레이딩뷰 웹훅 자동매매 가이드에 있습니다.