Pine 전략과 파이썬 백테스트 프레임워크, 400만 조합 탐색

01왜 파이썬으로 먼저 돌리나

트레이딩뷰 전략 테스터는 조합 하나를 돌려 보기에는 좋지만 수만 조합을 훑기에는 맞지 않습니다. 그래서 같은 로직을 파이썬으로 짜서 빠르게 돌렸습니다. 1시간봉 기준으로 한 조합에 약 1.5ms, 100만 조합에 25분이 걸립니다. 괜찮은 후보가 나오면 그때 Pine으로 옮겨 의뢰인 차트에서 확인합니다.

02파이썬과 트레이딩뷰 결과가 안 맞았던 곳

• 첫 Pine 버전을 의뢰인 차트에 올렸더니 파이썬과 전혀 다른 마이너스가 나왔습니다. 주문 크기가 자본의 1%로 돌고 있었습니다. 코드에서 수량을 넘겨도 트레이딩뷰가 그 값을 무시하고 속성창의 기본값을 쓰는 경우가 있습니다. 두 번째 버전부터는 주문 크기를 코드에 못박아 두고, 의뢰인에게 속성창 화면을 받아 대조합니다.
• 거래 수도 달랐습니다. 파이썬은 158건인데 트레이딩뷰는 492건이었습니다. 자본 비율로 주문하면서 숏을 같이 쓰면 트레이딩뷰가 신호 하나를 많게는 아홉 번으로 나눠 체결하고 각각을 진입으로 셉니다. 진입하면 잠그고 청산하면 푸는 장치를 넣어 150건까지 맞췄습니다. 그 뒤로 검증할 때는 거래 수가 5% 안으로 맞는지부터 봅니다.
• 슬리피지를 0.3%로 잡은 것도 틀린 가정이었습니다. 의뢰인의 실제 거래 목록을 받아 거래 하나하나를 대조하면서 0.5%, 0.8%, 1.0%로 올려 봤고, 1.0%에서 MDD가 소수점 아래까지 맞았습니다. 손절 폭이 1%로 짧다 보니 슬리피지가 차지하는 몫이 큽니다. 이후 탐색은 전부 1.0%로 돌렸습니다.

03네 조건은 왜 동시에 안 되나

손익비 2:1에 승률 50%라는 요구는 슬리피지 1% 환경에서 거래당 기대값이 음수입니다.

익절  +2.0%  − 수수료 0.1%                 = +1.9%
손절  −1.0%  − 슬리피지 1.0% − 수수료 0.1%  = −2.1%
기대값 = 0.5 × 1.9 − 0.5 × 2.1 = −0.1%  (거래당, 음수)

슬리피지를 0.1%로 후하게 잡아도 BTC 양방향에서 거래 300건을 넘기는 조합의 승률은 40%를 넘지 못했습니다. 6.6년 데이터가 대체로 강세장이어서 숏 진입에 헛신호가 많았던 탓도 있습니다. 이 결과를 그대로 보고하고, 조건을 하나씩 양보하면 무엇이 남는지 알려 드렸습니다. 승률이나 양방향을 양보하면 롱 전용 추세추종이 남습니다. 거래 수를 양보하면 양방향 후보가 하나 생깁니다. 여러 전략을 함께 운용하는 방법도 있습니다. 무엇을 고를지는 의뢰인이 정했고, 선택지별 성적은 의뢰인에게만 드렸습니다.

04납품물과 기술

• Pine v6 전략 소스. 주문 크기 명시, 중복 진입 방지, 트레일링, 상위 EMA 이탈 청산, 피라미딩이 들어 있습니다.
• 파이썬 백테스터. 풀백, 피라미딩, EMA 크로스, 돈치안, 다중 신호, ATR의 엔진 6종과 데이터 다운로더, 결과 리포트
• V1~V42 탐색 기록과 슬리피지 조정 기록, 의뢰인 실측 대조표

05관련 사례

전략을 실거래로 연결하는 방법은 트레이딩뷰 웹훅 자동매매 가이드에 있습니다.