NH선물 해외선물 WTI 원유 자동매매, 진입가는 텔레그램으로 보낸다

01프로그램이 하는 일

NH선물 API에는 익절과 손절을 한 묶음으로 거는 주문이 없습니다. 그래서 두 주문을 프로그램이 따로 걸고, 포지션이 있으면 익절 하나와 손절 하나가 살아 있는지 계속 대조합니다. 손절 주문을 일정 시간 동안 걸지 못하면 시장가로 청산하고 자동 진입을 멈춥니다. 주문을 보냈는데 응답을 받지 못한 경우에는 같은 주문을 다시 보내지 않고 주문내역을 조회해 접수 여부부터 확인합니다.

익절과 손절의 틱 수, 구간 손절 횟수는 의뢰인이 바꿔 가며 비교하는 값이어서 여기에는 적지 않았습니다. 화면의 숫자는 모두 예시입니다.

02주문보다 먼저 만든 연결 점검

API 키는 의뢰인 PC에만 넣도록 안내했습니다. 저희가 의뢰인의 키로 대신 접속해 볼 수 없으니, 문서대로 만든 코드가 실제 서버와 맞는지는 의뢰인 PC에서 확인해야 했습니다. 그래서 프로그램 안에 연결 점검을 넣었습니다. 토큰, 종목 정보, 현재가, 잔고, 주문내역, 실시간 시세를 차례로 조회한 다음 모의계좌로 1계약을 넣었다 뺍니다. 결과는 파일 하나로 저장되고 키와 토큰은 들어가지 않습니다. 의뢰인이 그 파일을 보내 주시면 저희가 읽고 고쳤습니다. 점검을 통과해야 자동매매 시작 버튼이 켜집니다.

점검 결과가 오갈 때마다 문서와 실제 서버가 다른 곳이 나왔습니다.

• 설명서에 IP를 등록하라고 적어 보냈는데, 의뢰인이 HTS 화면에서 그 칸을 찾지 못하셨습니다. NH선물 오류 코드에는 미등록 IP 차단이 있지만, 공개 자료를 전부 다시 확인해도 IP를 등록하는 절차는 어디에도 없었습니다. 설명서의 해당 장을 "따로 할 일 없음"으로 고쳤습니다.
• 첫 점검은 현재가 조회에서 실패했고, 점검이 거기서 멈추는 바람에 잔고와 주문내역, 실시간 시세는 보지도 못했습니다. 공식 문서와 공식 예제 코드가 현재가 요청의 형식을 서로 다르게 적고 있었습니다. 실제 서버에서 쓰이는 것으로 확인된 형식을 먼저 보내도록 바꿨습니다. 점검도 한 항목이 실패하면 나머지 조회를 끝까지 하고 형식별 비교를 결과 파일에 적도록 고쳐서 파일이 오가는 횟수를 줄였습니다. 그날 저녁 점검은 실패 없이 끝까지 통과했습니다.
• 해외 시세는 HTS에서 거래소별로 실시간 시세를 신청해야 API로 조회되고, 신청하면 거래소 시세 이용료가 붙습니다. 신청하지 않은 상태로 조회하면 시세 사용 신청 후 조회할 수 있다는 오류가 옵니다. 처음에는 현재가가 실패하면 무조건 시세 신청 안내를 띄웠습니다. 그런데 첫 점검의 실패는 요청 형식 문제였고 시세 신청과는 상관이 없었습니다. 비용이 드는 신청을 잘못 권하면 안 되므로, 그 오류가 올 때만 안내가 나오게 바꾸고 신청 전에 결과 파일부터 보내 달라고 적었습니다.
• NH선물 서버는 취소된 주문을 주문내역에서 아예 빼 버립니다. 프로그램은 취소 기록이 내역에 남는다고 보고 기다렸기 때문에, 길게는 38초 동안 그 주문을 살아 있는 것으로 보고 취소를 다시 보냈고 재진입도 그만큼 늦었습니다. 취소가 접수된 주문이 미체결 목록에서 사라지면 2초 뒤 취소된 것으로 처리하도록 고쳤습니다.
• 모의 서버에서 주문은 당일 주문으로 걸렸습니다. CME가 매일 한 시간 쉬는 동안 주문이 사라지므로, 장이 다시 열리면 프로그램이 익절과 손절을 다시 겁니다. 포지션을 둔 채 프로그램을 끄고 그 시간을 넘기면 손절 주문이 없는 상태가 된다는 점을 설명서에 넣었습니다.

03실행 파일에서만 멈춘 엔진

점검을 통과한 뒤 의뢰인이 처음 자동매매를 켰을 때, 진입가를 보내도 아무 일도 일어나지 않았습니다. 엔진이 매 주기 첫머리에서 오류로 멈추고 있었습니다. 주문은 한 건도 나가지 않았습니다.

원인은 4시간 구간을 표시하는 날짜 형식 문자열에 들어 있던 한글이었습니다. 개발 환경에서는 문제가 없고, 실행 파일로 묶으면 언어 설정이 달라져 그 줄에서 오류가 납니다. 어느 PC에서든 나는 저희 프로그램의 결함이었습니다. 자동 테스트는 전부 통과한 상태였습니다. 테스트는 일반 파이썬으로 돌았고, 실행 파일은 창이 뜨는지만 확인했기 때문에 납품 전에 잡지 못했습니다.

수정 전 실행 파일에서 같은 줄, 같은 오류가 나는 것을 먼저 재현한 뒤 고쳤습니다. 테스트 전체를 실행 파일과 같은 언어 설정으로 돌리게 했고, 빌드할 때마다 실행 파일 안에서 엔진과 창을 가짜 거래소로 처음부터 끝까지 돌려 보는 검사를 넣었습니다. 이 검사가 실패하면 빌드가 멈춥니다.

고친 버전으로 같은 날 의뢰인이 모의 서버에서 마이크로 WTI로 자동매매를 돌렸고, 로그로 매매 두 건을 확인했습니다. 진입 주문이 접수된 뒤 체결을 알아채고 손절과 익절 주문을 거는 데까지 각각 약 1.5초, 2.3초가 걸렸습니다. 손절이 체결되자 익절 주문을 취소하고, 기록을 남기고, 구간 손절 횟수를 올린 뒤 다음 진입을 기다리는 데까지 오류 없이 이어졌습니다.

04돌파 진입, 화면 칸, 접속 토큰

모의로 돌려 본 의뢰인이 새 요청을 주셨습니다. 추세를 따라 들어가는 매매라서 현재가보다 높은 가격에 매수를 미리 정해 두고, 가격이 거기 닿으면 진입하고 싶다는 것이었습니다. 처음 사양은 지정가 진입만이었고, 넣자마자 체결될 가격은 입력 실수로 보고 되묻게 돼 있었습니다. 범위 밖의 새 기능이어서 추가 의뢰로 진행했고, 진입 방식을 문답으로 확정한 뒤 사양을 고정했습니다.

의뢰인은 시장가 진입을 원하지 않으셨습니다. 그래서 가격이 진입가에 닿으면 그 가격에 지정가를 냅니다. 닿은 직후 가격이 조금 되돌아와 있어도 주문을 내고, 이때는 진입가와 같거나 더 유리한 가격에 체결됩니다. 거래소의 STOP 지정가 주문을 쓰는 방법도 있었지만 쓰지 않았습니다. 모의 서버에서 검증하지 못한 주문 유형이고, 프로그램이 꺼진 사이에 체결되면 익절과 손절이 없는 포지션이 생기기 때문입니다. 프로그램이 가격을 지켜보다 주문을 내는 방식이라 가격이 빠르게 지나가면 체결되지 않을 수 있습니다. 주문을 내고 10초가 지나도 체결되지 않고 가격이 지나가 있으면 텔레그램으로 한 번 알리고, 주문은 그대로 둡니다.

구현한 뒤 독립 검토를 한 번 거쳤습니다. 주문이 잘못 나가는 경우는 없었지만 알림이 빠지거나 틀리게 나가는 경우가 일곱 가지 재현돼서, 닿았다는 표시를 붙이는 자리를 다시 설계했습니다. 재현한 경우는 테스트로 남겼습니다.

전달 직전에 의뢰인이 화면 영상과 기록 창 캡처를 보내 주셔서 두 가지를 더 고쳤습니다. 하나는 화면 위쪽입니다. 현재가 아래 글씨가 "실시간"에서 "실시간 (마지막 체결 n초 전)"으로 바뀔 때마다 옆의 구간 상자가 좌우로 밀려 눈에 거슬린다고 하셨습니다. 위쪽 세 칸을 아래 카드와 같은 칸에 고정했습니다.

다른 하나는 접속 토큰입니다. 기록 창에 토큰 발급과 폐기가 몇 초마다 되풀이되고 있었습니다. 이전 버전은 토큰 오류가 날 때마다 토큰을 폐기하고 새로 받았습니다. 폐기는 같은 키로 받은 토큰을 다른 쪽에서도 못 쓰게 만들기 때문에, 같은 키를 두 곳에서 쓰고 있다면 서로 폐기하는 고리가 됩니다. 이제는 같은 토큰으로 한 번 더 시도하고, 그래도 안 되면 폐기 없이 다시 받고, 계속 안 될 때만 폐기합니다. 폐기는 1분에 한 번까지입니다. 오류가 잦으면 한 시간에 한 번 텔레그램으로 알립니다. 토큰 오류가 왜 났는지는 아직 확정하지 못했습니다. 이전 버전은 오류 내용을 남기지 않았습니다. 새 버전은 로그 파일에 남기므로 다음 로그에서 확인합니다.

05버전 기록과 남은 확인

v1.1.0은 자동 테스트 189개와 실행 파일 안 검사를 통과한 상태입니다. 다만 아래는 실제 서버에서 아직 확인하지 못했고, 의뢰인의 모의 운용 로그로 확인할 예정입니다.

• 가격이 진입가에 닿는 순간 주문이 나가는 경로와 미체결 알림
• 모의 서버가 자정에 닫혔다가 다음 날 열릴 때 프로그램이 주문을 다시 거는 동작. 의뢰인이 자정을 넘겨 켜 둔 날의 로그가 아직 없습니다
• 익절 체결, 구간 손절 한도에 닿아 쉬는 동작, 구간 전환 메시지
• 실전 키로 하는 연결 점검. 지금까지의 확인은 모두 모의 서버에서 했습니다
• 토큰 오류의 원인

06해외선물이라 미리 알려 드린 것

해외선물은 증거금으로 거래하는 레버리지 상품입니다. 가격이 조금만 움직여도 손익이 크게 바뀌고, 손실이 맡긴 증거금보다 커질 수 있습니다. 이 프로그램은 의뢰인이 정한 가격과 설정대로 주문을 대신 내는 도구입니다. 어느 가격에 들어갈지는 프로그램이 판단하지 않습니다.

• 손절 주문은 가격이 닿으면 시장가로 나갑니다. 가격이 급하게 움직이면 정해 둔 손절가보다 불리한 가격에 체결될 수 있습니다
• NH선물 안내에 따르면 모의투자의 체결은 실제와 다를 수 있습니다. 모의에서 본 결과가 실전에서 그대로 나온다고 볼 수 없습니다
• 실전에서는 거래소 실시간 시세를 신청해야 하고 시세 이용료가 따로 듭니다. 프로그램 통계의 손익에는 수수료와 시세 이용료가 빠져 있습니다
• 프로그램이 꺼져 있으면 익절과 손절 중 한쪽이 체결돼도 남은 쪽을 취소하지 못합니다. 포지션이 있을 때는 끄지 않도록 안내했습니다
• 모의가 기본값입니다. 실전으로 바꾸려면 실전 키를 넣고 확인 창에 직접 글자를 입력해야 하고, 모의 모드에 실전 키를 넣으면 시작을 거부합니다

07납품물과 기술

• Windows 실행 파일과 사용설명서. 키 발급, 텔레그램 봇 만들기, PC를 켜면 자동 실행, 다른 PC로 옮기기까지 설명서로 안내했습니다
• 운영, 키 입력, 설정 세 탭으로 된 화면. 시작 준비 세 단계를 끝내야 시작 버튼이 켜집니다
• 텔레그램 명령 10종. 등록한 1:1 대화방에서 보낸 명령만 받고, 10분 넘게 늦게 도착한 진입가는 적용하지 않습니다
• 기간별 진입, 익절, 손절 횟수 통계. 그때 쓴 종목과 익절, 손절 설정별로 나눠 보여 주고 모의와 실전은 따로 적습니다
• API 키는 그 PC의 Windows 계정으로 암호화해 저장합니다. 로그와 점검 결과 파일에는 키가 남지 않고 계좌번호는 가립니다
• 같은 PC에서 프로그램을 두 번 켤 수 없게 막았습니다. 주문이 두 번 나가는 사고를 막기 위해서입니다

납품 후 30일 동안 정해 둔 기능의 오류는 무상으로 고칩니다. 위 버전 기록의 v1.0.1부터 v1.0.4까지가 그 범위였고, 돌파 진입은 새 기능이라 추가 의뢰로 진행했습니다.

08관련 사례와 더 보기

해외선물 API의 시세 이용료가 궁금하시면 해외선물 API 시세료 글을 먼저 보시면 됩니다.