키움 REST API로 그리드 매매를 하면 영웅문을 켜 둬야 하나요?

아니요. 구 OpenAPI+(OCX)와 달리 신 REST API는 영웅문 HTS를 백그라운드로 켜 둘 필요가 없고 32비트 파이썬 제약도 없습니다. 대신 키움 OpenAPI 포털에서 앱키를 발급받고 프로그램을 돌릴 PC를 지정단말기로 등록해야 합니다. 이 사례도 처음 명세는 OCX였지만 그 이유로 REST로 바꿔 만들었습니다.

ETF도 시간외(NXT)에 그리드 매매가 되나요?

안 됩니다. 넥스트레이드는 주식만 취급하고 ETF·ETN은 대상이 아닙니다. 이 사례에서 실제로 ETF 익절 매도가 15:30 이후 계속 거부되는 일이 있었고, 한 번 거부된 종목은 정규장 전용으로 자동 전환하도록 고쳤습니다. 시간외 라우팅을 넣을 때는 상품 유형별 취급 여부를 먼저 확인해야 합니다.

보유 중인 종목에 그리드를 새로 적용하면 기존 물량은 어떻게 되나요?

매입가에 가장 가까운 새 차수로 이월됩니다. 초기 버전에서는 그리드를 다시 생성하면 보유수량이 0으로 초기화되어 기존 물량만큼 다시 매수해 버리는 사고가 있었습니다. 지금은 보유·주문·주문번호를 새 차수로 옮기고, 매도가는 실제 매입가 기준으로 다시 계산하며, 재생성 전에 보유 N주를 어떻게 처리할지 확인창에 수치로 보여줍니다.

국내주식 · 키움증권 신 REST

키움 REST 그리드 매매 — 10종목 동시, 차수마다 따로 익절

"종목 여러 개에 격자를 깔아 두고, 산 차수만 따로 익절하고, 팔리면 그 자리에 다시 사고 싶다." 2026년 8월에 납품한 그리드 봇입니다. 처음 명세서는 구 OpenAPI+(OCX)였는데 신 REST API로 바꿔 만들었고, 납품 뒤 실계좌 운용에서 나온 문제를 고치느라 v1.0.0에서 v1.8.1까지 열세 번 버전이 올라갔습니다. 그 과정까지 그대로 적습니다.

플랫폼

키움증권 신 OpenAPI
(REST + WebSocket, 64bit)

전략

그리드 분할매수
차수별 익절 + 전체청산

규모

최대 10종목 동시
차수 최대 40개

제작 기간

약 3주 + 운용 보수 2주

키움 REST 그리드 매매 프로그램 대시보드 — 종목 탭 3개, 차수별 매수가·매도가·상태 표, 실시간 현재가와 거래소 표시 — 납품한 프로그램의 대시보드 탭. 종목마다 탭 하나, 차수별로 매수가·익절가·상태가 한 줄씩 (화면의 종목·수량은 예시값)

01어떤 요청이었나

의뢰인은 이미 손으로 그리드 매매를 하고 계셨습니다. 기준가에서 몇 % 떨어질 때마다 한 차수씩 사고, 각 차수가 몇 % 오르면 그 차수만 팔고, 팔린 자리는 다시 사 두는 방식입니다. 종목이 서너 개를 넘어가면서 미체결 주문을 사람이 관리하기가 어려워졌고, 15:30 이후 넥스트레이드(NXT) 시간외에도 이어서 돌리고 싶다는 게 출발점이었습니다.

명세서에는 키움 OpenAPI+(OCX)라고 적혀 있었습니다. 저희가 REST로 바꾸자고 제안한 이유는 두 가지입니다. OCX는 영웅문을 백그라운드에 항상 켜 둬야 하고 32비트 파이썬을 써야 해서 설치와 운영이 번거롭습니다. REST는 그 둘이 다 필요 없습니다. 대신 앱키 발급과 지정단말기 등록이 필요한데, 이건 상담 때 화면을 같이 보면서 끝냈습니다.

02그리드가 돌아가는 방식

차수 가격은 기준가 × (1 + 증감률)^(기준회차 − 차수번호)로 계산해 호가단위에 맞춥니다. 기준가 100,000원, 증감률 3%, 기준회차 5차라고 하면 대략 이런 표가 만들어집니다.

차수	매수가	익절가 (+2.7%)	동작
3차	106,090	108,950	기준가 위 — 대기
4차	103,000	105,780	대기
5차 (기준)	100,000	102,700	지정가 매수 걸림
6차	97,090	99,710	지정가 매수 걸림
7차	94,260	96,800	지정가 매수 걸림

어느 차수든 체결되면 그 차수만 +이득률에 익절 지정가를 걸고, 팔리면 다시 같은 자리에 매수를 겁니다. 이게 방식 A입니다. 여기에 전체청산가격을 따로 두어서, 가격이 거기 닿으면 보유 전 차수를 한 번에 정리합니다(방식 B). 두 방식은 동시에 켜 둡니다.

주문은 전부 지정가(trde_tp=0). 전체청산만 시장가를 고를 수 있습니다.
종목별 투입 상한 — 계좌 대비 %로 정해 두면 그 이상은 매수를 멈춥니다. 권장은 3~5종목이지만 10종목까지 열어 뒀습니다.
세션별 거래소 라우팅 — 09:00~15:30은 KRX, 15:30~20:00은 NXT로 주문이 나갑니다.
재시작하면 포지션 복원 — 잔고와 미체결을 대조해서 차수에 다시 붙입니다.
계좌 조회 화면(잔고·보유·실현손익), 기간 선택 엑셀 내보내기, 텔레그램 알림, 모의/실전 전환.

03실계좌에서 실제로 겪은 일

이 프로그램은 테스트가 902개(파일 6개) 돌아가는 상태로 나갔는데도, 실계좌에서 문제가 여럿 나왔습니다. 대부분 "동작은 하는데 조용히 틀린" 유형이라 증상만 보고는 원인을 못 찾았고, 읽기 전용 진단 스크립트로 실제 응답을 찍어 보며 잡았습니다. 셋만 골라 적습니다.

운용 1주차 · 익절 매도가 안 나감

ETF는 넥스트레이드 대상이 아니었다

15:30 이후 어떤 종목의 익절 매도가 전부 거부됐습니다. 표 메모에는 return_code=20 … 넥스트레이드 오류만 남았고요. 원인은 단순했습니다. NXT는 주식만 취급하고 ETF·ETN은 대상이 아닌데, 15:30 이후를 무조건 NXT로 라우팅하고 있었습니다. 더 나쁜 건, 거부됐을 때 정규장으로 돌리는 폴백이 전체청산 경로에만 있고 익절 매도 경로에는 없었다는 점입니다. 거부 → 대기 → 또 NXT, 무한 반복.

종목별로 nxt_blocked를 기억해 한 번 거부된 종목은 정규장 전용으로 돌리고, 매수·매도·청산이 같은 판정 함수 하나를 쓰도록 통일했습니다.

운용 2주차 · 물량이 두 배가 됨

그리드를 다시 만들면 보유가 지워졌다

의뢰인이 4만 주를 들고 있는 종목에서 [중지] → [그리드 생성/적용] → [시작]을 눌렀더니 10차 한 곳에 15,302주가 몰리고 나머지 차수는 전부 다시 매수가 나갔습니다. 재생성 함수가 차수 객체를 새로 만들면서 보유수량을 0으로 지웠고, 시작 시 잔고 대조가 기존 물량을 기준회차 한 곳에 넣어 버린 겁니다. 경고문에도 "수동 편집값이 초기화됩니다"라고만 있었지 보유 얘기는 없었습니다.

지금은 재생성할 때 보유·주문·주문번호를 매입가가 가까운 새 차수로 이월하고, 익절가도 새 그리드 가격이 아니라 실제 매입가 기준으로 다시 계산합니다. 확인창에는 "보유 N주를 이렇게 처리합니다"가 수치로 뜹니다.

2026-08-07 18:13 · "중요하진 않은데요"라며 알려주신 것

시간외인데 KRX 가격으로 판단하고 있었다

의뢰인이 화면 현재가가 영웅문과 조금 다르다고 지나가듯 말씀하셨습니다. 확인해 보니 시간외에는 주문이 NXT로 나가는데 현재가는 ka10001 기본 조회(KRX)를 쓰고 있었습니다. 그날 삼성전자가 KRX 231,000원 / NXT 235,500원, 1.9% 차이. 증감률 3% 그리드에서는 차수가 한 칸 가까이 밀리는 값입니다.

종목코드에 _NX를 붙이면 NXT 시세가 온다는 걸 확인하고, 시세가 들어오는 세 경로를 전부 "지금 주문이 나가는 거래소 기준"으로 고쳤습니다. 사용자가 중요하지 않다고 한 표시 불일치가 계산 불일치의 증상인 경우가 많다는 걸 다시 배웠습니다.

키움 REST 그리드 매매 프로그램 로그 탭 — 인증, WebSocket 구독, 차수별 매수 접수·체결, 익절 매도, NXT 라우팅 로그 — 로그 탭. 인증·구독·차수별 접수/체결·거래소 라우팅이 시간순으로 남습니다 (예시 로그)

04그래서 지금 구조는

다종목은 종목마다 독립된 그리드 엔진을 두고, REST 클라이언트·주문 발송기·WebSocket·알림·매매내역은 공유하는 구조입니다. 시세·체결·잔고 이벤트가 종목코드로 걸러지니 이벤트를 종목별 엔진에 나눠 주기만 하면 서로 간섭이 없습니다. 계좌를 나눌 필요도 없습니다.

REST는 전부 백그라운드 — 키움 REST는 350ms 간격으로 직렬화되기 때문에 GUI 스레드에서 부르면 주문이 몰릴 때 화면이 몇 초씩 멈춥니다. 상태 변경은 메인스레드, 통신은 워커로 분리했습니다.
"확인"의 출처를 하나에만 두지 않음 — 취소는 REST 응답을 1차 확인으로 삼고 WS 통보는 보조. 실제로 취소 통보가 안 오는 경우가 있어서 차수가 영영 '매수중'에 묶이는 일이 있었습니다. 현재가도 WS 틱이 30초 끊기면 REST로 보충합니다.
덜 사는 게 더 사는 것보다 안전 — 사이클당 매수 1회만 발송하고, 발송 전에 잠급니다. 매수 누락은 손해가 제한적이지만 중복 매수는 그렇지 않습니다.
[미체결 전체취소]는 범위를 묻습니다 — 처음엔 활성 탭 종목만 취소되면서 이름이 "전체"라 오해가 생겼습니다. 지금은 [전 종목] / [이 종목만]을 고르게 하고, 다른 종목에 주문이 있으면 종목명까지 보여 줍니다.
납품 zip 자체 검사 — 한글 경로 때문에 배치 파일이 사용설명서를 빠뜨린 채 zip을 만든 적이 있어서, 패키징을 파이썬으로 옮기고 필수 파일·실 .env 포함 여부·안전 기본값을 검사한 뒤에만 zip이 나오게 했습니다.

05납품물

Windows 실행 파일(PyInstaller onedir) + 설정 파일 + .env 템플릿
한글 사용설명서(docx) — 앱키 발급·지정단말기 등록·그리드 설정·모의/실전 전환
버전별 소스 스냅샷(v1.0.0 → v1.8.1) — 되돌릴 원본을 따로 남깁니다
읽기 전용 진단 스크립트 — 취소 확인, 실현손익 필드 등 실계좌 응답을 찍어 보는 용도
테스트 902개(엔진·그리드·계좌·GUI·퍼즈) — 실계좌 없이 돌아갑니다

키움증권 신 REST API (REST + WebSocket) Python 3.10 64bit PyQt5 APScheduler Telegram Bot API PyInstaller

06자주 묻는 것

영웅문을 켜 둬야 하나요?

아니요. REST라서 영웅문이 필요 없고 32비트 제약도 없습니다. 대신 앱키 발급과 지정단말기 등록이 선행돼야 하는데, 절차는 키움 REST 앱키 발급 가이드에 화면과 함께 적어 뒀습니다.

ETF도 시간외에 되나요?

안 됩니다. 위에 적은 대로 NXT는 주식만 취급합니다. 프로그램이 한 번 거부된 종목을 기억해서 정규장 전용으로 돌립니다. NXT 자체에 대한 정리는 키움 REST API 자동매매 가이드를 보시면 됩니다.

그리드 간격이나 차수 수는 바꿀 수 있나요?

종목마다 기준가·증감률·차수 수·차수당 수량·이득률·전체청산가격을 따로 둡니다. 저장하면 다음 사이클부터 적용되고 프로그램을 다시 켤 필요는 없습니다. 다만 보유 중에 그리드를 다시 만들면 물량이 새 차수로 이월된다는 점은 확인창에서 한 번 더 보게 됩니다.

07관련 사례 · 더 보기

주문 요청의 실제 형태(kt10000·trde_tp·dmst_stex_tp)는 키움 REST API 주식 주문 정리에 있습니다.

※ 본 사례는 고객 요구사항을 익명 처리하여 재구성한 것이며, 화면의 종목·수량·가격은 예시값입니다. 수익률·수익금은 공개하지 않습니다. 알고랩은 매매 자동화 프로그램 제작 서비스이며, 종목 추천·투자 자문·수익 보장 서비스가 아닙니다. 그리드(분할매수) 전략은 하락 추세에서 손실이 누적될 수 있습니다.

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