미국주식 주간거래 API 자동매매 — TTTS6036U와 BAQ

미국주식 자동매매를 만들다 보면 같은 벽에 부딪힙니다. 미국 정규장은 한국 시간으로 밤 10시 반(서머타임 적용 시)에 열립니다. 봇은 잘 돌아도, 문제가 생겼을 때 사람이 새벽 3시에 개입할 수 없습니다.

주간거래는 그 시간표를 낮으로 당깁니다. 한국투자증권 공식 저장소의 실시간 시세 예제 설명은 미국주간거래를 10:00~16:00으로 적고 있습니다. 문제는 정규장 봇의 거래소 코드만 바꿔서는 절대 안 된다는 것입니다. 주문 경로도, tr_id도, 시세 코드도, 심지어 쓸 수 있는 주문 유형까지 따로 놉니다. 이 글은 그 갈리는 지점만 모았습니다.

1. 정규장과 갈리는 네 층

먼저 바뀌는 것과 안 바뀌는 것을 갈라 놓는 게 빠릅니다.

2. 주문 — daytime-order와 TTTS6036U

공식 예제 기준 파라미터는 열한 개입니다. 정규장 주문과 이름은 거의 같지만 경로와 tr_id가 다릅니다.

import requests
from decimal import Decimal, ROUND_HALF_UP

BASE = "https://openapi.koreainvestment.com:9443"
HEAD = {
    "content-type": "application/json; charset=utf-8",
    "authorization": f"Bearer {ACCESS_TOKEN}",
    "appkey": APP_KEY,
    "appsecret": APP_SECRET,
    "custtype": "P",
}

DAYTIME_TR = {"buy": "TTTS6036U", "sell": "TTTS6037U"}

def daytime_order(side, ticker, qty, price, excg="NASD"):
    """미국 주간거래 주문 — 지정가만 가능"""
    body = {
        "CANO": CANO,
        "ACNT_PRDT_CD": ACNT_PRDT_CD,
        "OVRS_EXCG_CD": excg,            # 주문은 NASD/NYSE/AMEX 그대로
        "PDNO": ticker,
        "ORD_QTY": str(qty),
        "OVRS_ORD_UNPR": f"{price}",     # 시장가 없음 -> 반드시 실제 단가
        "CTAC_TLNO": "",
        "MGCO_APTM_ODNO": "",
        "ORD_SVR_DVSN_CD": "0",
        "ORD_DVSN": "00",                # 00 = 지정가
    }
    r = requests.post(
        f"{BASE}/uapi/overseas-stock/v1/trading/daytime-order",
        headers={**HEAD, "tr_id": DAYTIME_TR[side], "hashkey": make_hashkey(body)},
        json=body, timeout=5,
    )
    res = r.json()
    if res.get("rt_cd") != "0":
        raise RuntimeError(f'{res.get("msg_cd")} {res.get("msg1")}')
    return res["output"]["ODNO"]          # 주문번호 — 정정·취소에 쓴다

3. 지정가만 된다 — 시장가 분기를 지워야 하는 이유

공식 예제의 ORD_DVSN 설명은 "00 : 지정가 * 주간거래는 지정가만 가능"이라고 못 박습니다. 정규장 코드에서 if signal.urgent: ord_dvsn = "31" 같은 시장가 분기를 들고 오면 주간 구간에서 거절됩니다.

그래서 주간거래 봇은 스스로 가격을 만들어야 합니다. 만드는 방법은 두 단계입니다.

1. 기준가 — 주간거래 시세(EXCD="BAQ")로 현재가를 읽습니다.
2. 여유폭 — 매수는 위로, 매도는 아래로 슬리피지만큼 밀고 호가단위로 반올림합니다.

def limit_from_market(last: Decimal, side: str, tick: Decimal,
                      zdiv: int, slip_bp: int = 15) -> Decimal:
    """현재가에 슬리피지 여유를 얹고 호가단위로 맞춘 지정가."""
    k   = Decimal(1) + Decimal(slip_bp) / 10000 * (1 if side == "buy" else -1)
    raw = last * k
    px  = (raw / tick).quantize(Decimal(1), ROUND_HALF_UP) * tick
    return px.quantize(Decimal(1).scaleb(-zdiv))

# 예) 현재가 231.59, 호가단위 0.01, 소수점 2자리, 매수 15bp
# -> 231.94 를 OVRS_ORD_UNPR 로 넘긴다

4. 정정·취소 — TTTS6038U 하나로 둘 다

경로는 POST /uapi/overseas-stock/v1/trading/daytime-order-rvsecncl이고 tr_id는 TTTS6038U 하나입니다. 정정인지 취소인지는 tr_id가 아니라 RVSE_CNCL_DVSN_CD로 가릅니다.

5. 시세 — EXCD를 BAQ로, 웹소켓 tr_key는 R로

주문만 주간용으로 바꾸고 시세를 정규장 코드로 두면, 봇은 어제 종가를 보고 오늘 주문을 냅니다. 현재가 조회 tr_id는 HHDFS00000300 그대로 쓰되 EXCD만 바꿉니다.

체결가를 계속 받아야 하면 웹소켓 실시간지연체결가 tr_id = HDFSCNT0를 씁니다. 공식 예제 설명은 정규장 예시로 tr_key="DNASAAPL"을 들고, 미국주간거래 실시간 조회 시에는 맨 앞자리를 R로 두고 시장 구분에 BAQ(나스닥)·BAY(뉴욕)·BAA(아멕스)를 넣으라고 안내합니다. 즉 애플 주간거래는 tr_key="RBAQAAPL" 형태가 됩니다. 접속키 발급과 구독 프레임 구조 자체는 KIS 웹소켓 실시간 시세 연결과 같습니다.

6. 정규장 봇에 주간 모드를 얹는 구조

if 문을 코드 곳곳에 흩뿌리면 반드시 한 군데를 빠뜨립니다. 세션 정보를 객체 하나로 묶고, 시각에 따라 그 객체만 갈아 끼우는 편이 안전합니다.

from dataclasses import dataclass

@dataclass(frozen=True)
class Session:
    name:      str
    order_path: str
    tr_buy:    str
    tr_sell:   str
    rvsecncl_path: str
    tr_rvsecncl:   str
    excd:      dict     # 시세 조회용
    ws_prefix: str      # 웹소켓 tr_key 접두
    market_order_ok: bool

DAYTIME = Session(
    "daytime",
    "/uapi/overseas-stock/v1/trading/daytime-order",
    "TTTS6036U", "TTTS6037U",
    "/uapi/overseas-stock/v1/trading/daytime-order-rvsecncl", "TTTS6038U",
    {"NASD": "BAQ", "NYSE": "BAY", "AMEX": "BAA"},
    "R", False,
)

def pick_session(now_kst) -> Session | None:
    if DAYTIME_OPEN <= now_kst.time() < DAYTIME_CLOSE:
        return DAYTIME
    if REGULAR_OPEN <= now_kst.time() or now_kst.time() < REGULAR_CLOSE:
        return REGULAR
    return None          # 어느 세션도 아니면 주문하지 않는다

이렇게 두면 전략 코드는 session.tr_buy만 참조하면 되고, 나중에 다른 증권사를 붙일 때도 Session 하나를 더 만들면 끝납니다. DAYTIME_OPEN·DAYTIME_CLOSE는 코드에 박지 말고 설정 파일로 빼 두십시오. 운영 시간은 증권사 공지로 바뀝니다.

7. 자주 막히는 자리 4곳

① 세션 경계에서 주문이 겹친다

주간 마감 직전에 낸 지정가가 미체결로 남아 있는데 정규장이 열리면, 봇이 같은 종목에 또 주문을 낼 수 있습니다. 세션이 바뀌는 시점에 미체결 정리(취소)를 먼저 하고 다음 세션을 시작하는 순서를 강제하십시오.

② 잔고를 내부 장부로만 계산한다

주간과 정규장을 오가면 수량이 어긋나기 쉽습니다. 주문 직후가 아니라 체결 확인 후 잔고를 API로 재조회하는 순서를 지키십시오.

③ 호출 한도는 세션과 무관하다

주간거래라고 별도 한도가 열리지 않습니다. 시세를 초 단위로 돌리면 EGW00201이 그대로 돌아옵니다. 감시는 웹소켓, 확인은 REST로 나누는 원칙은 여기서도 같습니다 — EGW00201 초당 호출 제한 해결.

④ 이용 조건은 증권사가 정한다

주간거래 이용에 별도 신청이나 조건이 붙을 수 있고, 취급 종목 범위도 정규장과 다를 수 있습니다. 스펙 문서에 없는 부분은 증권사 공지와 고객센터로 확인하시고, 봇에는 "지원하지 않는 종목이면 주문하지 않는다"는 방어 조건을 넣어 두십시오.

자주 묻는 질문

정규장 봇의 tr_id만 바꾸면 되나요?

안 됩니다. 경로가 다릅니다. order에 TTTS6036U를 보내는 조합은 성립하지 않습니다. 경로·tr_id·주문 유형·시세 코드 네 가지를 함께 바꿔야 합니다.

모의투자에서 주간거래를 테스트할 수 있나요?

해외주식은 모의투자에서 지원하지 않는 TR이 국내보다 많습니다. 실전 소액으로 1주씩 검증하는 편이 현실적입니다. 검증 순서는 실전 투입 전 검증 3단계를 따르시면 됩니다.

키움 REST API로도 주간거래가 되나요?

증권사마다 해외주식 지원 범위가 다르고, 같은 "미국주식 API"라도 제공하는 주문 유형과 시간대가 갈립니다. 키움 쪽 지원 범위는 키움 해외주식 API 되나 — REST 미국주식 지원 범위에서 확인 방법까지 정리해 두었습니다.

2026-08-28 시점 한국투자증권 공식 저장소(koreainvestment/open-trading-api)의 해외주식 미국주간주문 예제(daytime_order·daytime_order_rvsecncl)와 실시간지연체결가 예제(delayed_ccnl)에서 확인한 경로·tr_id·파라미터명·주석 설명을 기준으로 작성했습니다. 본문의 코드는 구조를 보여주기 위한 예시이고 그대로 실전에 쓰라는 뜻이 아닙니다. 거래 시간·취급 종목·이용 조건·호출 한도는 증권사 공지로 예고 없이 바뀝니다. 운영 전 개발자 포털의 현재 명세와 증권사 공지로 대조하십시오. 이 글은 수익이나 시장 방향을 예측하지 않습니다.