# -*- coding: utf-8 -*- """비트코인 돌파 매매 — 한 번에 다 사기 vs 오를 때 나눠 사기(터틀 사이징) · AlgoLab 재현 코드 표준 라이브러리만 씁니다. 같은 폴더의 data_turtle/ 에 얼려 둔 일봉(2026-10-16 까지)을 읽습니다. python run_turtle.py 규칙(일봉 · 종가로 판단 · 다음 날 시가에 체결 · 편도 수수료 0.1%) 사는 신호 종가 > 직전 20일 최고가 파는 신호 종가 < 직전 10일 최저가 → 전부 판다 N 지난 20일 평균 변동폭(와일더 ATR 20) 한 번에 계좌 평가액 × 1% ÷ N 개 (값이 N 만큼 떨어지면 계좌가 1% 줄어드는 양) 더 사기 종가 ≥ 마지막으로 산 값 + 0.5N 이면 같은 양을 한 번 더 · 처음 산 것까지 최대 4번 손절 종가 < 마지막으로 산 값 − 2N → 전부 판다 현금이 모자라면 남은 현금만큼만 산다(빚 없음) 비교 한 번에 다 같은 사는·파는 신호, 신호가 나면 전액(더 사기·손절 없음) 같은 비중 나눠 사기 계좌의 평균 비트코인 비중을 늘 들고 있는 계좌(매달 첫날 시가에 맞춤) 그냥 보유 2018-01-01 종가부터 들고 있기 """ import csv import datetime import os HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) DATA = os.path.join(HERE, "data_turtle") FEE = 0.001 START, END, RECENT = "2018-01-01", "2026-10-16", "2024-01-01" SEED = 10_000_000 FILES = [("비트코인", "바이낸스", "BTCUSDT_1d.csv"), ("비트코인", "업비트", "KRW-BTC_1d.csv"), ("이더리움", "바이낸스", "ETHUSDT_1d.csv"), ("이더리움", "업비트", "KRW-ETH_1d.csv")] def load(name): d, o, h, l, c = [], [], [], [], [] with open(os.path.join(DATA, name), encoding="utf-8") as f: r = csv.reader(f) next(r) for row in r: if row[0][:10] > END: continue d.append(row[0][:10]); o.append(float(row[1])); h.append(float(row[2])) l.append(float(row[3])); c.append(float(row[4])) return d, o, h, l, c def atr20(h, l, c): n = len(c) tr = [h[0] - l[0]] + [max(h[t] - l[t], abs(h[t] - c[t - 1]), abs(l[t] - c[t - 1])) for t in range(1, n)] N = [None] * n N[19] = sum(tr[:20]) / 20 for t in range(20, n): N[t] = (19 * N[t - 1] + tr[t]) / 20 return N def channel(h, l, n_in, n_out): n = len(h) hi = [max(h[t - n_in:t]) if t >= n_in else None for t in range(n)] lo = [min(l[t - n_out:t]) if t >= n_out else None for t in range(n)] return hi, lo def run(D, n_in=20, n_out=10, risk=0.01, max_u=4, stop=True, full=False): d, o, c, N = D["d"], D["o"], D["c"], D["N"] hi, lo = channel(D["h"], D["l"], n_in, n_out) i0 = D["i0"] cash, qty, units, last_fill, n_ent = 1.0, 0.0, 0, 0.0, 0.0 order, cur, trades, eq, expo = None, None, [], [], [] for t in range(i0, len(c)): if order is not None: px = o[t] if order[0] == "sell": cash += qty * px * (1 - FEE) cur.update(out=d[t], why=order[1], pnl=cash / cur["e0"] - 1) trades.append(cur) qty, units, cur = 0.0, 0, None else: afford = cash / (px * (1 + FEE)) q = afford if order[1] is None else min(order[1], afford) if q > 0: if cur is None: cur = dict(inn=d[t], e0=cash + qty * px, buys=[]) cash -= q * px * (1 + FEE) qty += q units += 1 last_fill, n_ent = px, order[2] cur["buys"].append(qty * px / (cash + qty * px)) order = None e = cash + qty * c[t] eq.append(e) expo.append(qty * c[t] / e if e > 0 else 0.0) if t == len(c) - 1 or hi[t] is None or lo[t] is None or N[t] is None: continue if units > 0: if c[t] < lo[t]: order = ("sell", "10일 최저가") elif not full and stop and c[t] < last_fill - 2 * n_ent: order = ("sell", "2N 손절") elif not full and units < max_u and c[t] >= last_fill + 0.5 * n_ent: order = ("buy", risk * e / N[t], N[t]) elif c[t] > hi[t]: order = ("buy", None if full else risk * e / N[t], N[t]) return eq, expo, trades def same_weight(D, w): d, o, c, i0 = D["d"], D["o"], D["c"], D["i0"] cash, qty, eq = 1.0, 0.0, [] for t in range(i0, len(c)): if t == i0 or d[t][:7] != d[t - 1][:7]: e = cash + qty * o[t] tq = w * e / o[t] dq = tq - qty cash -= dq * o[t] + abs(dq) * o[t] * FEE qty = tq eq.append(cash + qty * c[t]) return eq def stats(eq, dates): yrs = (datetime.date.fromisoformat(dates[-1]) - datetime.date.fromisoformat(dates[0])).days / 365.25 pk, mdd = eq[0], 0.0 for v in eq: pk = max(pk, v) mdd = min(mdd, v / pk - 1) return (eq[-1] / eq[0]) ** (1 / yrs) - 1, mdd, eq[-1] / eq[0] def won(x): v = int(round(SEED * x, -4)) // 10000 return (f"{v // 10000}억 {v % 10000:,}만원" if v % 10000 else f"{v // 10000}억원") if v >= 10000 else f"{v:,}만원" def line(name, eq, dates): g, m, x = stats(eq, dates) j = dates.index(next(x for x in dates if x >= RECENT)) g2, m2, _ = stats(eq[j:], dates[j:]) return f" {name:8s} 연 {g * 100:.2f}% · 가장 크게 줄어든 폭 {m * 100:.2f}% · 1,000만원 → {won(x)} · 2024-01~ 연 {g2 * 100:.2f}% / {m2 * 100:.2f}%" def main(): print(f"구간 {START} ~ {END} · 편도 수수료 {FEE * 100:.1f}% · 원금 1,000만원(달러 계좌는 같은 배수로 환산)\n") for coin, ex, f in FILES: d, o, h, l, c = load(f) i0 = next(i for i, x in enumerate(d) if x >= START) D = dict(d=d, o=o, h=h, l=l, c=c, N=atr20(h, l, c), i0=i0) dd = d[i0:] eq_t, ex_t, tr_t = run(D) eq_f, _, tr_f = run(D, full=True) w = sum(ex_t) / len(ex_t) eq_w = same_weight(D, w) bh = [x / c[i0] for x in c[i0:]] print(f"== {coin} · {ex} (마지막 봉 {d[-1]})") print(line("나눠 사기", eq_t, dd) + f" · 거래 {len(tr_t)}번 · 평균 비중 {w * 100:.1f}%") print(line("한 번에 다", eq_f, dd) + f" · 거래 {len(tr_f)}번") print(line("같은 비중", eq_w, dd)) print(line("그냥 보유", bh, dd)) if coin == "비트코인": lose = sum(t["pnl"] <= 0 for t in tr_t) small = sum(t["buys"][0] < 1 / 3 for t in tr_t) worst = min(t["pnl"] for t in tr_t) best = max(tr_t, key=lambda t: t["pnl"]) print(f" 나눠 사기 거래 {len(tr_t)}번 중 손해 {lose}번 · 가장 큰 손해 {worst * 100:.2f}% · " f"가장 큰 거래 {best['inn']} → {best['out']} {best['pnl'] * 100:+.2f}%") print(f" 처음 한 번에 산 양이 계좌의 3분의 1 미만이었던 거래 {small}번 / {len(tr_t)}번") t = len(c) - 1 print(f" {d[t]} 종가 기준 1,000만원 계좌의 처음 한 번 = 약 {round(SEED * 0.01 / D['N'][t] * c[t], -3):,.0f}원어치 " f"(N = 종가의 {D['N'][t] / c[t] * 100:.2f}%)") eq_s2, _, _ = run(D, n_in=55, n_out=20) g, m, _ = stats(eq_s2, dd) eq_s2f, _, _ = run(D, n_in=55, n_out=20, full=True) g2, m2, _ = stats(eq_s2f, dd) print(f" (원조 느린 규칙 55일 돌파·20일 청산) 나눠 사기 연 {g * 100:.2f}% · {m * 100:.2f}% / 한 번에 다 연 {g2 * 100:.2f}% · {m2 * 100:.2f}%") print() print("끝.") if __name__ == "__main__": main()