MT5 NAS100 VWAP ±3σ 밴드 역추세 EA

01전략

TP와 SL은 브로커 서버에 걸어 둡니다. 랏, TP 비율, 쿨다운, 스프레드 한도는 EA 설정창과 차트 위 패널 양쪽에서 바꿀 수 있습니다. 패널에서 바꾼 값은 저장되지만, 설정창에서 새로 바꾼 값이 있으면 그쪽을 우선합니다.

02데모 첫날, 신호는 떴는데 주문이 없었다

3σ 신호가 두 번 떴는데 텔레그램으로는 진입 실패 알림만 왔고 계좌에는 주문이 없었습니다. EA 로그를 열어 보니 16:35 숏 신호 바로 아래에 "스프레드 180pt > 한도 100pt, 진입 보류"라고 찍혀 있었습니다.

스프레드 한도 기본값을 100포인트로 잡았는데 그 계좌의 NAS100 평소 스프레드가 180포인트였습니다. 아시아 세션에는 1,000포인트까지 벌어지는 구간도 있었습니다. 외환 종목 감각으로 지수 CFD의 단위를 잡은 것이 원인입니다. NAS100에서는 지수 1.8포인트가 180포인트로 표시됩니다. 한도를 300으로 올리고 프리셋 파일도 맞췄습니다. 알림에는 스프레드가 한도보다 넓어 보류됐다는 사유를 붙였습니다. 진입을 막은 이유를 전부 로그에 남기게 만들어 둔 덕에 원인을 찾는 데 5분이 걸렸습니다.

이후 검증 사흘 동안 실제로 남은 로그 일부입니다. 손익 수치와 아이콘은 지웠습니다.

2026.09.03 06:20:00 [INFO] 숏 신호: 종가 29204.86, +3.0σ 29203.10 (VWAP 29152.56, σ 16.85, 64봉)
2026.09.03 06:20:00 [INFO] 진입 숏(매도) 1.00랏 @ 29204.11 | TP 29172.88, SL 29235.34 (모드0, 90%)
2026.09.03 08:01:44 [INFO] 익절 청산 숏 @ 29172.88
2026.09.03 16:45:00 [INFO] 숏 신호: 종가 29322.82, +3.0σ 29299.37 (VWAP 29163.30, σ 45.36, 189봉)
2026.09.03 16:45:00 [INFO] 재진입 신호, 기존 포지션 청산
2026.09.03 16:45:00 [WARN] 스프레드 1000pt > 한도 300pt, 진입 보류 (봉 내 재시도)
2026.09.03 16:45:02 [INFO] 진입 숏(매도) 1.00랏 @ 29318.57 | TP 29219.65, SL 29417.49

03한국 시간을 브로커 서버 시간으로

의뢰인은 한국 시간 07:00에 VWAP을 새로 시작하고 09:00부터 매매하길 원했습니다. 브로커 서버 시각은 보통 GMT+2나 GMT+3이고 서머타임에 따라 바뀝니다. 실거래에서는 서버 시각과 GMT의 차이를 실행 중에 재서 30분 단위로 맞추면 서머타임이 자동으로 반영됩니다. 백테스트(전략 테스터)에서는 이 차이를 잴 수 없어서, 겨울 기준 시차에 미국과 유럽의 서머타임 규칙을 더해 계산하는 방법을 따로 두었습니다. 한국은 서머타임이 없으니 모든 경계를 UTC로 바꿔 계산합니다. 한국 시간 07:00은 전날 UTC 22:00입니다. 백테스트에서도 세션이 정확히 한국 시간 07:00에 시작되는 것을 확인했습니다.

VWAP 값이 맞는지를 EA 혼자 확인하면 검증이라 할 수 없습니다. 같은 공식을 파이썬으로 따로 만들어 트레이딩뷰, EA 패널, 파이썬의 값을 대조했습니다. 신호가 난 봉의 VWAP, σ, −3σ, 종가가 소수 둘째 자리까지 일치했습니다.

04리뷰에서만 잡힌 것들

납품 전에 독립된 리뷰어 셋이 각각 명세 일치 여부, API 사용 오류, 예외 상황을 따로 검토했고, 수정한 뒤 한 번 더 검토했습니다. 두 번째 검토에서는 첫 번째 수정이 새로 만든 문제가 나왔습니다.

• 재시작 직후에 멀쩡한 포지션을 청산할 뻔했습니다. EA가 막 켜진 시점에는 5분봉 데이터가 아직 다 들어오지 않아 종가가 0으로 읽힐 수 있습니다. 그 탓에 TP를 계산하지 못한 것을 포지션 이상으로 보고 청산하게 돼 있었습니다. 데이터가 아직 준비되지 않은 경우를 따로 구분해서 다음 틱에 다시 계산하고, 정말 이상이 있을 때만 청산합니다.
• TP와 SL이 없는 포지션이 그대로 남을 수 있는 경우가 세 가지 있었습니다. 봉의 마지막 틱에 체결될 때, TP와 SL을 걸기 전에 프로그램이 죽을 때, EA가 중복으로 떠서 포지션을 넘겨받을 때입니다. 경우마다 따로 막지 않고, 매 틱마다 이 EA의 포지션에 TP와 SL이 비어 있으면 현재 밴드 기준으로 다시 거는 감시 절차 하나를 두었습니다. 리뷰에서 나온 결함 네 건이 이것으로 해결됐습니다.
• 쿨다운은 손절 체결 알림 하나에만 의존하고 있었습니다. EA가 꺼진 사이 서버에서 손절되거나 알림이 다음 봉 첫 틱보다 늦게 오면, 손절 직후 같은 방향으로 다시 들어갈 수 있었습니다. 체결 내역에서 손절 건을 직접 찾아 실제 체결 시각 기준으로 쿨다운을 다시 계산하고, 진입 직전에 한 번 더 확인합니다.
• 첫 번째 수정이 만든 문제도 쿨다운이었습니다. 급변장에서 가격이 SL을 지나치면 바로 시장가로 청산하도록 고쳤는데, 이렇게 청산하면 손절로 집계되지 않아 쿨다운이 시작되지 않았습니다. 쿨다운이 가장 필요한 급변 구간에서 빠진 셈이라, 이 경우에는 쿨다운을 직접 걸도록 했습니다.
• MT5는 같은 체결 알림을 두 번 보낼 때가 있습니다. 실거래 익절 로그가 정확히 두 번 찍혔습니다. 알려진 동작이어서, 최근 처리한 체결 8건을 기억해 두고 같은 건이 또 오면 넘깁니다.

05데모 3일 결과와 납품물

사흘 동안 진입 16건, 청산 15건, TP 자동 청산 3건이 있었고 MT5 저널 오류는 0건이었습니다. 로그를 프로그램으로 검사해서 한국 시간 07~09시 진입 0건, 동시 2포지션 0건, 재진입 12쌍 정상, TP와 SL 거리 비율 1.000을 확인했습니다. 사흘은 전략을 평가하기에는 짧고, 프로그램이 명세대로 움직이는지 보는 기간입니다. 손익은 공개하지 않습니다.

• EA 실행 파일과 소스 전체, 프리셋 파일
• 파이썬 검증 도구 두 가지. 하나는 실거래 지표를 EA와 별개로 다시 계산하고, 다른 하나는 전략 규칙이 지켜졌는지 로그를 검사합니다.
• 한글 사용설명서. 한국어판 MT5의 메뉴 이름을 함께 적었습니다. 영문 기준으로 Expert Advisors라고 썼다가, 한국어판에서는 「시스템트레이딩」이어서 고객이 찾지 못한 적이 있습니다. 탐색기의 「삭제」는 파일을 지우고 차트의 「제거」는 차트에서만 뗀다는 경고도 세 곳에 넣었습니다.

06관련 사례