MT5 NAS100 VWAP ±3σ 밴드 역추세 EA

01전략

TP/SL은 서버 측 포지션 속성으로 걸어 두고, 모든 조정값(랏·TP%·쿨다운·스프레드 한도)은 input과 온차트 패널 양쪽에서 바꿀 수 있습니다. 전략 테스터에서는 패널을 못 만지니 input이 단일 진실 소스이고, 라이브에서는 패널 변경값을 영속화하되 속성창에서 바꾼 값이 우선하도록 맞췄습니다.

02데모 첫날, 신호는 떴는데 주문이 없었다

3σ 신호가 두 번 떴고 텔레그램으로는 "진입 실패(봉 내 미체결)"만 왔습니다. 계좌에는 아무 주문도 없었습니다. EA 자체 로그를 열어 보니 이렇게 찍혀 있었습니다.

2026.09.01 16:35:00 [INFO] 📍 숏 신호 — 종가 … / +3.0σ …
2026.09.01 16:35:00 [WARN] 스프레드 180pt > 한도 100pt — 진입 보류 (봉 내 재시도)

스프레드 한도 기본값을 100포인트로 잡았는데, 그 계좌의 NAS100 평시 스프레드가 180포인트였습니다. 아시아 세션엔 1,000포인트 구간도 있었습니다. FX 감각으로 지수 CFD의 포인트 스케일을 잡은 게 원인입니다(NAS100 1.8 인덱스 포인트 = 180 포인트). 한도를 300으로 올리고 .set 파일도 맞췄습니다. 알림에는 "스프레드가 한도보다 넓어 보류됨"처럼 사유를 붙였습니다. 차단 사유를 전부 로그로 남기는 설계 덕에 5분 만에 끝난 진단입니다.

이후 검증 사흘 동안 실제로 남은 로그 일부입니다(손익 수치는 지웠습니다).

2026.09.03 06:20:00 [INFO] 📍 숏 신호 — 종가 29204.86 / +3.0σ 29203.10 (VWAP 29152.56, σ 16.85, 64봉)
2026.09.03 06:20:00 [INFO] 🟢 진입 숏(매도) 1.00랏 @ 29204.11 | TP 29172.88 / SL 29235.34 (모드0, 90%)
2026.09.03 08:01:44 [INFO] ✅ 익절 청산 숏 @ 29172.88
2026.09.03 16:45:00 [INFO] 📍 숏 신호 — 종가 29322.82 / +3.0σ 29299.37 (VWAP 29163.30, σ 45.36, 189봉)
2026.09.03 16:45:00 [INFO] 재진입 신호 — 기존 포지션 청산
2026.09.03 16:45:00 [WARN] 스프레드 1000pt > 한도 300pt — 진입 보류 (봉 내 재시도)
2026.09.03 16:45:02 [INFO] 🟢 진입 숏(매도) 1.00랏 @ 29318.57 | TP 29219.65 / SL 29417.49

03한국 시간을 브로커 서버 시간으로

의뢰인은 KST 07:00에 VWAP을 리셋하고 09:00부터 매매하길 원했습니다. 브로커 서버 시각은 보통 GMT+2/+3이고 서머타임에 따라 바뀝니다. 라이브에서는 TimeTradeServer() − TimeGMT()를 30분 단위로 반올림해 실측하면 서머타임이 자동 반영됩니다. 문제는 전략 테스터입니다. 테스터에서는 GMT가 서버 시각으로 시뮬레이트돼 실측이 안 됩니다. 그래서 동절기 오프셋 + 미국/유럽 서머타임 규칙으로 계산하는 경로를 따로 두었습니다. KST는 서머타임이 없으니 모든 경계를 UTC로 환산합니다(KST 07:00 = 전일 UTC 22:00). 백테스트에서도 세션 앵커가 정확히 KST 07:00에 찍히는 걸 확인했습니다.

VWAP 값이 맞는지는 EA로 EA를 검증하면 자기 검증이라, 같은 공식을 파이썬으로 따로 구현해 트레이딩뷰 / EA 패널 / 파이썬 셋을 대조했습니다. 신호 봉의 VWAP·σ·−3σ·종가가 소수 둘째 자리까지 일치했습니다.

04리뷰에서만 잡힌 것들

납품 전에 독립 리뷰어 세 명(명세 적합성 / API 오용 / 상태머신 엣지)을 병렬로 돌리고 수정 후 한 번 더 돌렸습니다. 2라운드에서 1라운드 수정이 만든 회귀를 잡았습니다.

• 재시작 직후 정상 포지션을 즉시 청산할 뻔했다 — OnInit 시점엔 M5 시계열이 아직 동기화되지 않아 iClose가 0을 줄 수 있습니다. TP 계산 실패를 "구조적 이상"과 구분하지 않고 청산으로 처리하고 있었습니다. 반환값을 성공 / 데이터 미준비 / 구조적 이상 셋으로 나눠, 미준비면 다음 틱 재시도, 이상일 때만 청산합니다.
• TP/SL 없는 포지션이 방치되는 경로가 세 개 — 봉 마지막 틱 체결, 저장 전 크래시, 중복 인스턴스 인수. 경로별로 막는 대신 OnTick 끝에 "이 EA 포지션에 TP/SL이 비어 있으면 현재 밴드로 회수"하는 감시 루프 하나를 두었습니다. 리뷰에서 나온 결함 넷이 이 하나로 해결됐습니다.
• 쿨다운이 이벤트 하나에 매달려 있었다 — EA가 꺼진 사이 서버에서 SL이 체결되거나, 딜 이벤트가 다음 봉 첫 틱보다 늦게 오면 손절 직후 같은 방향 재진입. 딜 히스토리에서 DEAL_REASON_SL을 스캔해 실제 체결 시각 기준으로 쿨다운을 재구성합니다. 신호 게이트 직전에 다시 확인합니다.
• 1라운드 수정이 만든 회귀 — 급변장에서 SL이 브로커 최소 정지거리에 밀리는 문제를 "가격이 SL을 지났으면 즉시 시장가 청산"으로 고쳤는데, 이 청산 딜은 사유가 EXPERT라 SL 필터에 안 걸려 쿨다운이 시작되지 않았습니다. 쿨다운이 가장 필요한 급변 구간에서 빠지는 회귀. 즉시청산 분기에서 쿨다운을 직접 세팅하도록.
• MT5가 같은 체결 이벤트를 두 번 준다 — 라이브 익절 로그가 정확히 두 번 찍혔습니다. 알려진 동작이라 최근 처리 딜 티켓 8개를 링버퍼로 들고 중복은 조기 반환합니다.

05데모 3일 결과 · 납품물

진입 16건, 청산 15건, TP 자동 청산 3건, MT5 저널 오류 0건. 기계 검증으로 KST 07~09시 진입 0건, 동시 2포지션 0건, 재진입 12쌍 정상, TP/SL 거리비 1.000을 확인했습니다. 손익은 공개하지 않습니다. 사흘은 전략을 평가할 기간이 아니라 프로그램이 명세대로 움직이는지 볼 기간입니다.

• .ex5 + .mq5 소스 + Include 5종(SessionClock · VwapEngine · TradeManager · Panel · Telegram) + .set 프리셋
• 파이썬 검증 도구 — MT5 패키지로 라이브 지표를 독립 재계산(verify_vwap.py), 전략 불변조건 기계 검사(ref_check.py)
• 한글 사용설명서 — 한국어판 MT5 메뉴 명칭 병기. 영문 기준으로 "Expert Advisors"라고 썼다가 한국어판에서는 「시스템트레이딩」이라 고객이 못 찾은 적이 있습니다. 탐색기 「삭제」(파일 삭제)와 차트 「제거」(차트에서만 떼기) 구분 경고도 세 곳에 넣었습니다.

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